Программа дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит»






Скачать 237.15 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит»
страница1/5
Дата публикации29.03.2015
Размер237.15 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
e.120-bal.ru > Финансы > Программа дисциплины
  1   2   3   4   5
Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Факультет экономики

Программа дисциплины
Прикладной количественный анализ финансовых рынков

для направления 080300.68 «Финансы и Кредит»

подготовки магистра
для магистерской программы Финансы

Автор программы:

Захаров И.Ю., 20ta02@mail.ru


Одобрена на заседании кафедры оценки стоимости активов « 13 » сентября 2013 г
Зав. кафедрой _________________________

Утверждена Учебно-методическим Советом НИУ ВШЭ - Пермь « 10» октября 2013 г.
Председатель Г.Е. Володина ________________________

Пермь, 2013

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

1Область применения и нормативные ссылки


Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и Кредит», обучающихся по магистерской программе Финансы, изучающих дисциплину Прикладной количественный анализ финансовых рынков.

Программа разработана в соответствии с:

  • Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит», утвержденным 27.04.2012, № 36;

  • Учебным планом университета по направлению подготовки 080300.68 Финансы и кредит подготовки магистра (Магистерская программа «Финансы»), утвержденным в 2012 г.

2Цели освоения дисциплины



3Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины


В результате освоения дисциплины студент должен:

В результате изучения курса студент должен:

  • Знать:

- Мартингальная математическая формулировка и способы тестирования ГЭР.

- Эмпирические свойства финансовых временных рядов, противоречащие сильной форме эффективности рынка.

- Спецификация моделей ARIMA, ARCH-GARCH.

- Понятие TS-DS рядов.

- Методы диагностирования свойств рядов на in-sample (IS) выборках.

- Методы тестирования предсказательных моделей временных рядов на out-of-

sample (OOS) выборках.

- Понятие автоковариационной функции, спектральной плотности.

- ECM- модели.

- Понятие коинтеграции. Оценка коинтеграция по Грэнжеру и Йохансену.

- Дробно-интегрированные модели длинной памяти AFRIMA, FIGARCH.

- Классификация критериев предсказательной силы.

- Критерии и подходы к оценке эффективности деятельности управляющих

активами на фондовых рынках.


  • Уметь:

- Проводить оценивание, диагностирование и прогнозирование ARIMA-моделей.

- Проводить оценивание, диагностирование и прогнозирование ARCH-GARCH-

моделей.

- Проводить оценивание и диагностирование моделей биржевого ценообразования:

* разновидности моделей случайного блуждания (random walk, RW)

* CAPM

* APT

* многофакторные модели. Трехфакторная модель Фамы-Френча.

* равновесные модели с использованием стохастического дисконтирующего

фактора (СДФ).

  • Иметь навыки:

- Определения степени нестационарности временных рядов. UR тесты

- Диагностирования моделей временных рядов. Использования критериев качества модели – AIC, BIC, критериев нормальности – тест Харке-Бера, критериев автокорреляции остатков – Q-улучшенная статистика Бокса-Пирса, h-статистика Дарбина-Уотсона, метод множителей Лагранжа (LM) или Бройша-Годфри, критериев гетероскедастичности остатков – Уайта, тестирования независимости – BDS.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

Код по ФГОС/ НИУ

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)

Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции

применять современные методы и методики

преподавания финансовых дисциплин в

высших учебных заведениях

ПК-35

Уметь объяснить сокурсникам основные положения своей исследовательской работы

Лекции

Семинары

Самостоятельная работа

анализировать финансовое состояние

компаний и финансовых институтов

ПК-11

Уметь оценить справедливую стоимость активов с учетом риска общепринятыми методами

Лекции

Семинары

Самостоятельная работа

анализировать риски компаний и финансовых

институтов и разрабатывать программы и

инструменты управления рисками

ПК-12

Уметь рассчитывать различные показатели риска

Лекции

Семинары

Самостоятельная работа

оценивать стоимость финансовых инструментов

ПК-15

Уметь оценивать стоимость акций и облигаций, проводить backtesting модели оценки стоимости

Лекции

Семинары

Самостоятельная работа

разработать рекомендации эмитентам и

другим участникам финансового рынка по

вопросам движения капитала в целях

концентрации финансовых ресурсов и по

формированию инвестиционных портфелей

ПК-21

Разработывать рекомендации относительно совершения операций на фондовом рынке с учетом соотношения риска и доходности

Лекции

Семинары

Самостоятельная работа

самостоятельно осуществлять подготовку

заданий и разрабатывать проектные решения с

учетом фактора неопределенности (риска),

разрабатывать соответствующие методические

и нормативные документы, а также

предложения и мероприятия по реализации

разработанных проектов и программ

ПК-31

Умеет сделать выводы относительно принятия финансовых решений и адаптировать стратегию компаний с учетом риска

Лекции

Семинары

Самостоятельная работа
  1   2   3   4   5

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Программа дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит» iconПрограмма дисциплины «Экономика финансового посредничества» для направления...
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300....

Программа дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит» iconПрограмма дисциплины Введение в финансовый менеджмент для направления...
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300....

Программа дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит» iconРабочая программа учебной дисциплины (рпуд) микроэкономика направление...
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального...

Программа дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит» iconРабочая программа учебной дисциплины (рпуд) Финансовое планирование...
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего профессионального образования...

Программа дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит» iconПояснительная записка Дисциплина «Экономика и организация рынков реальных активов»
В. Экономика и организация рынков реальных активов. Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов магистерской программы...

Программа дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит» iconПрограмма дисциплины «Актуарные расчеты» для направления 080100. 62 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080300. 68 "Финансы...

Программа дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит» iconПрограмма дисциплины «Основы прогнозирования финансовых рынков» для...
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 4 курса направления 080100....

Программа дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит» iconУчебно-методический комплекс рабочая программа для студентов направления...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит» iconРабочая программа дисциплины Для направлений: 080300. 68 «Финансы и кредит»
Рецензент: Н. С. Кривцова, к э н., доцент кафедры «Экономическая история и история экономических учений»

Программа дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых рынков для направления 080300. 68 «Финансы и Кредит» iconПрограмма дисциплины «Теория отраслевых рынков и конкурентная политика»...
«Финансы, денежное обращение и кредит», «Математические и инструментальные методы экономики», «Мировая экономика» подготовки научно-педагогических...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную