Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им.






НазваниеУчебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им.
страница4/6
Дата публикации17.03.2017
Размер0.5 Mb.
ТипУчебно-методический комплекс
e.120-bal.ru > Экономика > Учебно-методический комплекс
1   2   3   4   5   6

3.2. ТЕМЫ ЛАБОРТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ


Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования.

  1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований.

  2. Виды эконометрических моделей. Примеры эконометрических моделей.

  3. Основные этапы эконометрического моделирования.

  4. Проблемы эконометрического моделирования.

Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной
регрессии.


  1. Предпосылки регрессионного анализа.

  2. Метод наименьших квадратов и свойства МНК-оценок.

  3. Критерии адекватности регрессионной модели. Их преимущества и недостатки.

  4. Интерпретация параметров линейной регрессионной модели.

  5. Сравнение факторных признаков по силе воздействия на результат: построение стандартизованного уравнения регрессии и расчет коэффициентов эластичности.

  6. Понятие мультиколлинеарности и основные признаки мультиколлинеарности.

  7. Методы устранения мультиколлинеарности.

  8. Обобщенная линейная модель множественной регрессии.

  9. Понятия гетероскедастичности и автокорреляции остатков модели?

  10. Проверка регрессионной модели на наличие гетероскедастичности и автокорреляции.

Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой.

  1. Проблема неоднородности данных в регрессионном смысле.

  2. Использование фиктивных переменных в линейных моделях регрессии.

  3. Аддитивная и мультипликативная форма их использования.

  4. Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных. Примеры применения.

  5. Интерпретация коэффициентов модели, построенной только по фиктивным переменным.

  6. Проверка гипотезы об однородности исходных данных.

Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация.

  1. Виды нелинейных регрессионных моделей.

  2. Основные способы преобразования нелинейных регрессионных уравнений к линейной форме.

  3. Интерпретация параметров степенных регрессионных моделей.

  4. Производственная функция Кобба–Дугласа как пример степенной регрессионной модели.

Тема 5. Динамические регрессионные модели.

  1. Понятия стационарного и нестационарного временных рядов.

  2. Идентификация стационарных временных рядов: модели авторегрессии порядка p, скользящего среднего порядка q и авторегрессионные модели со скользящими средними в остатках (АРСС (р, q)- модель).

  3. Идентификация нестационарных временных рядов.

  4. Примеры использования моделей с распределенными лагами.

  5. Оценка параметров моделей с распределенными лагами: метод Алмон и метод Койка.

Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов.

  1. Адаптивные методы прогнозирования: их цель и схема.

  2. Прогнозирование с использованием моделей Брауна и Хольта.

  3. Адаптивные модели с учетом сезонной компоненты временного ряда: модели Хольта-Уинтерса и Тейла-Вейджа.

Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений.

  1. Способы построения систем уравнений.

  2. Структурная и приведенная формы модели, выраженной системой одновременных уравнений.

  3. Проблема идентифицируемости модели. Необходимое и достаточное условия идентифицируемости.

  4. Модель спроса-предложения как пример системы одновременных уравнений.

Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений.

Статистическое оценивание неизвестных значений параметров. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) оценивания структурных параметров отдельного уравнения системы.

Трехшаговый метод наименьших квадратов (ТМНК) одновременного оценивания всех параметров системы уравнений. Другие методы оценивания систем одновременных уравнений. Модификации модели спроса-предложения.

  1. Методы оценивания параметров системы одновременных уравнений.

  2. Косвенный и двухшаговый методы наименьших квадратов: схема оценки параметров.

  3. Модификации модели спроса-предложения.




  1. Материал для самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов предполагает проработку лекционного материала, подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение теоретического материала по актуальным вопросам дисциплины с помощью учебной и научной литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные материалы оформляются в виде рефератов, докладов, контрольных и научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях. Подготовку к итоговому контролю.

5. Материал для подготовки к зачету

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

  1. Зарождение и формирование науки «эконометрика».

  2. Назовите основные задачи эконометрики.

  3. Основные этапы эконометрического моделирования. Проблемы эконометрического
    моделирования.

  4. Виды эконометрических моделей. Модель спроса-предложения.

  5. Исходные предпосылки построения регрессионных моделей.

  6. Теорема Гаусса-Маркова. Классическая линейная модель множественной регрессии.

  7. Метод наименьших квадратов для оценки параметров модели множественной регрессии.

  8. Оценка точности и адекватности регрессионной модели.

  9. Проверка значимости уравнения регрессии в целом и его коэффициентов?

  10. Понятие мультиколлинеарности. Основные признаки и последствия мультиколлинеарности.

  11. Понятие мультиколлинеарности. Основные признаки мультиколлинеарности и способы ее устранения.

  12. Стандартизованная и естественная формы уравнения множественной регрессии.
    Интерпретация параметров.

  13. Обобщенная линейная модель множественной регрессии в случае гетероскедастичности остатков. Взвешенный метод наименьших квадратов.

  14. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Понятие автокорреляции. Тесты на наличие автокорреляции: их преимущества и недостатки.

  15. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Теорема Айткена. Обобщенный метод наименьших квадратов.

  16. Докажите, что в случае обобщенной линейной модели множественной регрессии ОМНК-оценки вектора параметров более эффективны, чем МНК-оценки.

  17. Тесты на гетероскедастичность: их преимущества и недостатки.

  18. Тест Голдфельда-Квандта на гетероскедастичность.

  19. Тест Уайта на гетероскедастичность.

  20. Тест Глейзера на гетероскедастичность.

  21. Понятие автокорреляции. Тесты на наличие автокорреляции: их преимущества и недостатки.

  22. Тест Бреуша-Годфри на наличие автокорреляции.

  23. Тест Дарбина-Уотсона на наличие автокорреляции.

  24. Понятие гетероскедастичности остатков. Оценка параметров модели в случае гетероскедастичности.

  25. Неоднородность данных в регрессионном смысле. Использование фиктивных переменных в регрессионных моделях. Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных.

  26. Неоднородность данных в регрессионном смысле. Тест Чоу на неоднородность данных.

  27. Использование фиктивных переменных в регрессионных моделях. Интерпретация
    коэффициентов при фиктивных переменных.

  28. Использование фиктивных переменных для анализа сезонных колебаний. Интерпретация коэффициентов модели, построенной только на фиктивных переменных.

  29. Использование фиктивных переменных для измененяия угла наклона.

  30. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Примеры нелинейных моделей регрессии.

  31. Оценка параметров нелинейных моделей регрессии. Примеры нелинейных моделей регрессии.

  32. Линейная и степенная модели множественной регрессии: интерпретация параметров.

  33. Производственная функция Кобба-Дугласа: оценка параметров модели.

  34. Производственная функция Кобба-Дугласа: эластичность объема производства.

  35. Производственная функция Кобба-Дугласа: эффект от масштаба производства.

  36. Идентификация временного ряда. Модели авторегрессии порядка р и модели скользящего среднего порядка q.

  37. Марковский процесс (АР(1)) и процесс Юла (АР(2)): необходимые и достаточные условия стационарности.

  38. Авторегрессионная модель первого порядка: оценивание параметров (значение ρ
    известно).

  39. Авторегрессионная модель первого порядка: оценивание параметров (значение ρ неизвестно).

  40. Авторегрессионная модель первого порядка: свойства автокорреляционной и частной автокорреляционной функций.

  41. Нестационарные временные ряды.

  42. Модель АРПСС(р, q, k).

  43. Модели с распределенным лагом. Интерпретация параметров. Средний лаг. Медианный лаг.

  44. Модели с распределенным лагом. Метод Алмон.

  45. Модели с распределенным лагом. Метод Койка.

  46. В чем заключается цель адаптивных методов прогнозирования? Изложите алгоритм адаптивных методов прогнозирования.

  47. В чем заключается цель адаптивных методов прогнозирования? Что характеризует параметр адаптации?

  48. Адаптивные методы прогнозирования. Метод экспоненциального сглаживания.

  49. Адаптивные модели прогнозирования. Модель Брауна.

  50. Покажите, что в модели Брауна экспоненциально-взвешенная скользящая средняя зависит от ошибки прогноза.

  51. Адаптивные модели прогнозирования. Модель Хольта.

  52. Покажите, что в модели Хольта коэффициенты модели зависит от ошибки прогноза.

  53. Адаптивные модели прогнозирования с учетом сезонности.

  54. Виды систем линейных уравнений. Структурная и приведенная формы модели.

  55. Проблема идентифицируемости модели.

  56. Необходимое условие идентифицируемости.

  57. Достаточное условие идентифицируемости

  58. Проблема идентифицируемости модели. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

  59. Проблема идентифицируемости модели. Суть косвенного метода наименьших квадратов.

  60. Модель спроса-предложения и ее модификации.

  61. Модель спроса-предложения с учетом налога.

  62. Модель спроса-предложения с учетом тренда.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Основная литература

  1. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. Учебник. М.: ЮНИТИ, 2007. – 234 с.

  2. Практикум по эконометрике. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2009. – 96 с.

  3. Эконометрика. Учебник. Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2008. – 203 с.

  4. http://window.edu.ru/resource/023/45023 - Семенова Е.Г., Смирнова М.С. Основы эконометрического анализа: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2006. - 72 с.

  5. http://window.edu.ru/resource/022/45022 - Скляров Ю.С. Эконометрика. Краткий курс: Учебное пособие. - СПб.: ГУАП, 2007. - 140 с.

  6. http://window.edu.ru/resource/859/71859 - Шанченко Н.И. Лекции по эконометрике: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Прикладная информатика (в экономике)". - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 139 с.


6.2. Дополнительная литература

  1. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.

  2. Доугерти К. Введение в эконометрику Доугерти К. Инфра-М, 2007.

  3. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы. М.: Финансы и статистика, 2000.

  4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. М., Дело, 2005.

7. Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплин

Библиотека; компьютерный класс; доступ к Интернет-ресурсам и информационным базам данных; компьютерное и мультимедийное оборудование; пакеты прикладных обучающих программ (Microsoft Word, Microsoft Excel, Statistica, SPSS).

8. Итоговый тест

1. Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется на основе:

а) t - критерия Стьюдента;

б) F - критерия Фишера – Снедекора;

в) средней квадратической ошибки;

г) средней ошибки аппроксимации.

2. Коэффициент регрессии в уравнении , характеризующем связь между объемом реализованной продукции (млн. руб.) и прибылью предприятий автомобильной промышленности за год (млн. руб.) означает, что при увеличении объема реализованной продукции на 1 млн. руб. прибыль увеличивается на:

а) 0,5 %;

г) 0,5 млн. руб.;

в) 500 тыс. руб.;

г) 1,5 млн. руб.

3. Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y:

а) только при нелинейной форме зависимости;

б) при любой форме зависимости;

в) только при линейной зависимости.

4. По направлению связи бывают:

а) умеренные;

б) прямые;

в) прямолинейные.

5. По 17 наблюдениям построено уравнение регрессии:. Для проверки значимости уравнения вычислено наблюдаемое значение t - статистики: 3.9. Вывод:

а) Уравнение значимо при a= 0,05;

б) Уравнение незначимо при a = 0,01;

в) Уравнение незначимо при a = 0,05.

6. Каковы последствия нарушения допущения МНК «математическое ожидание регрессионных остатков равно нулю»?

а) Смещенные оценки коэффициентов регрессии;

б) Эффективные, но несостоятельные оценки коэффициентов регрессии;

в) Неэффективные оценки коэффициентов регрессии;

г) Несостоятельные оценки коэффициентов регрессии.

7. Какое из следующих утверждений верно в случае гетероскедастичности остатков?

а) Выводы по t и F- статистикам являются ненадежными;

б) Гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина-Уотсона;

в) При гетероскедастичности оценки остаются эффективными;

г) Оценки параметров уравнения регрессии являются смещенными.

8. На чем основан тест ранговой корреляции Спирмена?

а) На использовании t – статистики;

б) На использовании F – статистики;

в) На использовании ;

г) На графическом анализе остатков.

9. На чем основан тест Уайта?

а) На использовании t – статистики;

б) На использовании F – статистики;

в) На использовании ;

г) На графическом анализе остатков.

10. Каким методом можно воспользоваться для устранения автокорреляции?

а) Обобщенным методом наименьших квадратов;

б) Взвешенным методом наименьших квадратов;

в) Методом максимального правдоподобия;

г) Двухшаговым методом наименьших квадратов.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс дисциплины экономика россии федеральное...
Экономика – это система знаний об экономических процессах, отношениях в обществе

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс дисциплины государственное регулирование...
Курс основан на междисциплинарных связях «Макроэкономики», «Национальной экономики», «Региональной экономики», «Экономики общественного...

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс дисциплины статистика федеральное агентство...
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с содержанием статистики как научной дисциплины, с ее основными понятиями,...

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс дисциплины история государственнного...
Цель дисциплины «История государственного и муниципального управления в России» формирование у студентов целостной системы представлений...

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс дисциплины экономика города федеральное...
«Экономика города» сформировать на основе теоретического и практического материала, а также обобщения и нормативных документов, опыта...

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и экономическая...
Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconВ г. Новокузнецке
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «кузбасский государственный технический...

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс
Алтайский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс нелегальная экономика
Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс нелегальная экономика
Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную