Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им.






НазваниеУчебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им.
страница3/6
Дата публикации17.03.2017
Размер0.5 Mb.
ТипУчебно-методический комплекс
e.120-bal.ru > Экономика > Учебно-методический комплекс
1   2   3   4   5   6

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА


Изучение курса эконометрики следует начать с рассмотрения основных аспектов эконометрического моделирования, типов выборочных данных, видов модели, основные этапы и возникающие при этом проблемы моделирования. Студенты должны понять, что не всякая экономико-математическая модель, представляющая математико-статистическое описание экономического объекта, может считаться эконометрической. Она становится эконометрической только в том случае, если будет отражать этот объект на основе фактических статистических данных, характеризующих именно его.

Центральное место во всем математико-статистическом инструментарии эконометрики занимает регрессионный анализ, как метод, используемый в эконометрике для получения уравнения, дающего наилучшую оценку истинного соотношения между исследуемыми переменными. При изучении этой темы студентам важно усвоить основные предпосылки и методы оценки классической линейной модели множественной регрессии (КЛММР), а также обобщенной линейной модели множественной регрессии в случае нарушения предпосылок КЛММР – гетероскедактичности и автокоррелированности остатков временного ряда.

При построении регрессионных моделей приходится сталкиваться с такой проблемой как наличие функциональной или тесной корреляционной зависимости между объясняющими переменными, т.е. мультиколлинеарности. Это может привести к получению неустойчивых, не имеющих реального смысла оценок. При изучении социально-экономических процессов и явлений может оказаться необходимым включить в модель фактор, имеющий два или более качественных уровней. Это могут быть разного рода качественные признаки, например, образование, пол, профессия, принадлежность к определенному региону. Такого рода переменные в эконометрике принято называть фиктивными переменными. Качественные признаки могут существенно влиять на структуру линейных связей между переменными и приводить к скачкообразному изменению параметров регрессионной модели. В этом случае говорят об исследовании регрессионных моделей с переменной структурой или построении регрессионных моделей по неоднородным данным.

При моделировании реальных экономических объектов для объяснения механизма их функционирования бывает недостаточно построить отдельное уравнение регрессии. В этом случае для описания структуры связи между переменными строится система одновременных уравнений, состоящая из тождеств и регрессионных уравнений. Например, для изучения модели спроса как соотношения цен и количества потребления товаров, то одновременно для прогнозирования спроса необходима модель предложения товаров, в которой также рассматривается взаимосвязь между количеством и ценой предлагаемых благ. Это позволяет достичь равновесия между спросом и предложением. Еще один пример. Модель национальной экономики включает в себя систему уравнений: функции потребления, инвестиций заработной платы, и также тождество доходов. Оценивание системы одновременных уравнений требует применения более сложного математико-статистического аппарата.

Тема 1. Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Основные этапы эконометрического моделирования. 4 часа

Задачи эконометрики в области социально-экономических исследований. Информационные технологии на базе ЭВМ в эконометрических исследованиях. Классификация переменных в эконометрических моделях. Основные типы данных (пространственные и временные). Модели временных рядов. Регрессионные модели - линейные и нелинейные. Системы одновременных уравнений. Примеры эконометрических моделей (модель предложения и спроса на конкурентном рынке). Основные этапы эконометрического моделирования. Проблемы эконометрического моделирования: понятия спецификации, идентификации и идентифицируемости модели.

Тема 2. Классическая и обобщенная линейные модели множественной регрессии. 4 часа

Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР) и метод наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок параметров регрессионной модели. Предпосылки регрессионного анализа. Проверка адекватности модели (коэффициент детерминации, значимость уравнения в целом, значимость отдельных параметров модели, средняя относительная ошибка аппроксимации). Стандартизованная форма уравнения регрессии. Мультиколлинеарность и отбор наиболее существенных объясняющих переменных в КЛММР. Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР) и обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). Обобщенная линейная модель множественной регрессии (ОЛММР) с гомоскедастичными и гетероскедастичными остатками, а также обобщенная линейная модель множественной регрессии с автокоррелированными остатками.

Тема 3. Линейные регрессионные модели с переменной структурой. 4 часа

Построение линейной модели по неоднородным регрессионным данным. Проблема неоднородности данных в регрессионном смысле. Введение фиктивных переменных в линейную модель регрессии. Фиктивные переменные в пространственных и динамических регрессионных моделях. Интерпретация коэффициентов при фиктивных переменных. Проверка регрессионной однородности двух групп наблюдений.

Тема 4. Нелинейные регрессионные модели и их линеаризация. 4 часа

Некоторые виды нелинейных зависимостей, поддающиеся непосредственной линеаризации. Интерпретация параметров степенной модели. Производственные функции и их анализ (эластичность объема производства, эффект от масштаба производства).

На практических занятиях интерес представляет построение степенных регрессионных моделей (функции спроса, потребления и спроса-потребления). Затем необходимо дать экономическую интерпретацию полученных моделей.

Тема 5. Динамические регрессионные модели. 4 часа

Модели стационарных временных рядов и их идентификация: модели авторегрессии порядка p, скользящего среднего порядка q и авторегрессионные модели со скользящими средними в остатках (АРСС (р, q)- модель).

Модели нестационарных временных рядов и их идентификация. Модель авторегрессии – проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС (р, k, q)- модель). Модели рядов, содержащих сезонную компоненту.

Модели регрессии с распределенными лагами (с конечной и бесконечной величиной лага). Методы оценки параметров моделей с распределенными лагами.

Тема 6. Прогнозирование, основанное на использовании моделей временных рядов. 4 часа

Прогнозирование на базе АРПСС – моделей (моделей Бокса-Дженкинса). Адаптивные модели прогнозирования: Брауна, Хольта. Адаптивные модели прогнозирования с учетом сезонности: Хольта-Уинтерса, Тейла-Вейджа.

Тема 7. Системы линейных одновременных уравнений. 8 часов

Основные виды систем уравнений. Идентификация рекурсивных систем. Структурная и приведенная формы модели, выраженной системой одновременных уравнений. Модель спроса – предложения как пример системы одновременных уравнений. Проблема идентифицируемости модели. Необходимое и достаточное условия идентифицируемости уравнений системы.

Тема 8. Идентификация систем одновременных уравнений. 4 часа

Статистическое оценивание неизвестных значений параметров. Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК) оценивания структурных параметров отдельного уравнения системы.

Трехшаговый метод наименьших квадратов (ТМНК) одновременного оценивания всех параметров системы уравнений. Другие методы оценивания систем одновременных уравнений. Модификации модели спроса-предложения.
1   2   3   4   5   6

Похожие:

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс дисциплины экономика россии федеральное...
Экономика – это система знаний об экономических процессах, отношениях в обществе

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс дисциплины государственное регулирование...
Курс основан на междисциплинарных связях «Макроэкономики», «Национальной экономики», «Региональной экономики», «Экономики общественного...

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс дисциплины статистика федеральное агентство...
Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с содержанием статистики как научной дисциплины, с ее основными понятиями,...

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс дисциплины история государственнного...
Цель дисциплины «История государственного и муниципального управления в России» формирование у студентов целостной системы представлений...

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс дисциплины экономика города федеральное...
«Экономика города» сформировать на основе теоретического и практического материала, а также обобщения и нормативных документов, опыта...

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс по дисциплине "Экономика и экономическая...
Федеральное агентство по образованию государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconВ г. Новокузнецке
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «кузбасский государственный технический...

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс
Алтайский филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс нелегальная экономика
Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

Учебно-методический комплекс дисциплины эконометрика федеральное агентство по образованию филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный технический университет (двпи им. iconУчебно-методический комплекс нелегальная экономика
Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную