Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом ниу вшэ подготовки магистров по направлению 080100. 68 «Экономика»
Скачать 394.64 Kb.
|
9.3Примеры заданий промежуточного /итогового контроля1. Вероятность страхового случая оценивается страховой компанией как 0,05. Возможный ущерб по имеющемуся объекту страхования при наступлении страхового случая распределен равномерно на интервале от 0 до стоимости застрахованного объекта 1000 у.е. Объект страхуется по договору полной защиты, по правилу 1-го риска со страховой суммой 70% от стоимости объекта и по договору с условной франшизой, составляющей 20% от стоимости объекта. Однородный портфель страховой компании содержит по 400 подобных договоров каждого вида. Какие единовременные рисковую, нетто- и брутто-премии назначит страховщик по всем трем типам договоров, если требуется обеспечить вероятность выживания 90%, не имея начального капитала и не прибегая к перестрахованию (только за счет собираемых премий), нагрузка на ведение дела и прибыль составляет 15 %. Какими станут названные премии, если компания увеличит портфель договоров в 25 раз? 2. Потенциальный страхователь имеет капитал W=1000 у.е., некий объект, подвергающийся риску и использует функцию полезности U=x1/5 для оценки своего выбора. Вероятность страхового случая принимается равной 0,01. Возможный ущерб по имеющемуся объекту страхования при наступлении страхового случая распределен равномерно на интервале от 0 до стоимости застрахованного объекта 500 у.е. Объект можно застраховать по договору полной защиты, по правилу 1-го риска со страховой суммой 70% от стоимости объекта и по договору с безусловной франшизой, составляющей 20% от стоимости объекта. Какие брутто-премии назначит страхователю страховая компания, если у неё в портфеле 1000 таких договоров, страховщик обязан обеспечить вероятность выживания 95%, не имея начального капитала и не прибегая к перестрахованию (только за счет собираемых премий), нагрузка на ведение дела и прибыль составляет 10 %? Что страхователю выгоднее с точки зрения представленной функции полезности – отказ от страхования или какой-то договор защиты из представленных? 3. Страховая компания страхует три вида имущества А, В и С, имеющие реальную рыночную стоимость 100, 3000 и 70000 у.е., возможный ущерб по которым при наступлении страхового случая распределен равномерно на интервале от 0 до стоимости застрахованного объекта, а вероятности наступления страхового случая оценены как 0,1; 0,05 и 0,001 соответственно для рисков А, В и С. Риски А застрахованы по договорам с условной франшизой, равной 10% от стоимости объекта, риски В – по договорам пропорциональной защиты со страховой суммой, равной 80% от стоимости объекта и риски С – по договору полной защиты. I. Какие брутто-премии назначит страховая компания по каждому из представленных рисков, если у неё в портфеле по 1000 таких договоров каждого типа, страховщик обязан обеспечить вероятность выживания 90 % за счет собираемых премий, нагрузка на ведение дела и прибыль составляет 20 %? II. Страховая компания прибегает к перестрахованию своих рисков. Возможны три договора перестрахования: а) квотного с квотой 30%; б) эксцедента суммы с максимумом 4 линии сверх: риск А – 50 у.е. , риск В – 500 у.е. и риск С – 10000 у.е.; в) эксцедента убыточности 4 000 000 у.е., превышающего 50 000 у.е. По итогам года стало известно, что по риску В в течение года происходят страховые случаи по 80 договорам, с ущербами, равными 1000 у.е., по риску С – ущерб 20000 у.е. по 1 договору. Рассчитайте премии и убытки перестраховщика по портфелю по всем трем договорам перестрахования. 4. В начале года в страховой компании было застраховано 100000 автомобилей. В конце года была собрана статистика о числе страховых случаев, заявленных каждым страхователем в течение года. Оказалось, что 90500 человека вообще не попадали в аварию, 8000 человека попадали в аварию по одному разу, 1300 человек – 2 раза, 160 человек – 3 раза, 33 человека – 4 раза, 5 человек – 5 раз и 2 человека попадали в аварии 6 раз. Рассчитать три премии из оптимальной системы бонус-малус (СБМ), основанной на: - отрицательной биномиальной модели числа страховых случаев, наступающих в одном договоре страхования; - принципе ожидаемого значения; которые необходимо назначить новому водителю с начальной премией 100 у.е., совершившему: а) 0 аварий в течение 5 ближайших лет; б) 1 аварию в течение года; в) 4 аварии в течение года. Сравнить полученные премии с действующей российской СБМ. 10Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины10.1Базовый учебникМиронкина Ю.Н., Сорокин А.С. Основы актуарных расчетов: учебно-практическое пособие. – М.: изд.центр ЕАОИ, 2011. – 284 с. 10.2Основная литература1. Томас Мак. Математика рискового страхования / Пер. с нем. - М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 432 с. 2. Р.Каас, М.Гувертс, Ж.Дэнэ, М.Денут. Современная актуарная теория риска (главы 1-3, 5). Пер. с англ. - М.: Янус-К, 2007. – 376 с. 3. Ж. Лемер. Автомобильное страхование. Актуарные модели (главы 3-4)/ Пер. с англ. - М.: Янус-К, 1998, 2003. – 319 (307) с. 4. Ж. Лемер. Системы бонус-малус в автомобильном страховании/ Пер. с англ. - М.: Янус-К, 1998, 2003. – 270 (259) с. 5. Фалин Г.И., Фалин А.И. Теория риска для актуариев в задачах. – М.: Мир, «Научный мир», 2004. – 240 с. 6. D.Anderson, S.Feldblum, C.Modlin, D.Schirmacher, E. Schirmacher,N.Thandi. A Practitioner`s Guide to Generalised Linear Models, 2007. – 116 p. 10.3Дополнительная литература
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
10.4Справочники, словари, энциклопедии
10.5Программные средстваДля успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: Microsoft Office Excel Статистический пакет Statistica (при отсутствии официальной используется trial (пробная) версия программы STATISTICA http://statsoft.ru/products/trial/ ) 10.6Дистанционная поддержка дисциплиныстудентами используется электронная почта. 11Материально-техническое обеспечение дисциплиныДля проведения дисциплины в полном объеме необходим мультимедийный проектор для лекций и практических занятий, а также компьютеры каждому студенту на практических занятиях (по крайней мере, на половине занятий, в особенности по разделам 3-4) с установленным Microsoft Office Excel не ниже 2010-2011. Подпись автора ______________________ Миронкина Ю.Н. |
Похожие:
 | Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки, изучающих... |  | Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов юридической специальности... |
| Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования... | | Срок освоения образовательной программы в 2012/2013 учебном году – 41 учебная неделя (на основании графика учебного процесса на 2012/2013... |
| Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 040100.... | | Экономика рзавития [Текст]: рабочая учебная программа. Тюмень: гаоу впо то «тгамэуп». 2013. – 46 с |
| Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.... | | Ратуру по направлению 080100 «Экономика» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного... |
| Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100.... | | Мировая экономика и мэо [Текст]: рабочая учебная программа. Тюмень: гаоу впо то «тгамэуп». 2013. 36 с |