9.2Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Теоретические вопросы к зачету
по курсу «АКТУАРНЫЕ РАСЧЁТЫ В РИСКОВЫХ ВИДАХ СТРАХОВАНИЯ»
Основные принципы страхования и актуарных расчетов.
Актуарные расчеты. Роль и задачи актуариев страховой компании.
Андеррайтинг. Критерии страхуемости риска.
Удержание риска. Виды договоров страхования по способу распределения ответственности за риск.
Франшиза. Предназначение. Виды франшиз.
Расчет математического ожидания и дисперсии ущерба и возмещения и их роль в актуарных расчетах.
Структура страхового тарифа. Чем отличаются: рисковая премия, нетто – премия, брутто – премия? Роль основных составляющих в этой структуре
Структура страхового тарифа. Рисковая надбавка. Основные подходы к ее расчету. Квантильный принцип. Деление рисковой надбавки между субпортфелями.
Структура страхового тарифа и роль в ней нагрузки на ведение дела и прибыль. Основные составляющие нагрузки.
Классификация договоров страхования в зависимости от порядка уплаты страховых премий. Единовременная и периодическая премии.
Что такое степень риска и какова ее роль в актуарных расчетах? Степень риска при распределенном и фиксированном ущербе. Влияние объема портфеля договоров на степень риска.
Использование теории полезности в актуарных расчетах. Принципы построения, вид, свойства, примеры функций полезности.
Применение функции полезности в страховании. Выбор наиболее выгодного договора с помощью функции полезности.
Актуарные модели – индивидуальные и коллективные.
Использование метода сверток и метода производящих функций для построения распределения совокупного ущерба по портфелю договоров в рамках индивидуальной модели.
Использование простых распределений – пуассоновского, геометрического и обобщенного геометрического для моделирования распределения числа страховых случаев в актуарных расчетах.
Использование биномиального и отрицательного биномиального распределения для моделирования распределения числа страховых случаев в актуарных расчетах.
Использование сложных моделей - смешанных пуассоновских распределений для моделирования распределения числа страховых случаев в актуарных расчетах.
Использование смешанного пуассоновского/гамма-распределения для моделирования распределения числа страховых случаев в актуарных расчетах.
Использование смешанного пуассоновского/обратного гауссовского закона для моделирования распределения числа страховых случаев в актуарных расчетах.
Использование Гамма-распределения для моделирования ущерба в одном договоре.
Использование обратного гауссовского распределения для моделирования ущерба в одном договоре.
Использование логнормального распределения для моделирования ущерба в одном договоре.
Построение распределения совокупного ущерба по портфелю договоров с помощью рекурсивной формулы Пейнджера в рамках коллективной модели.
Сострахование и его основные понятия и принципы.
Основные понятия перестрахования – цедент, цессия, ретроцессия, ретроцедент, эксцедент, собственное удержание, тантьема.
Цели применения перестрахования. Перестрахование. Схема перестрахования с многократным размещением риска.
Перестрахование факультативное и договорное (облигаторное), их достоинства и недостатки.
Перестрахование пропорциональное и непропорциональное, их достоинства и недостатки.
Основные типы договоров пропорционального перестрахования – их сходства и отличия.
Основные типы договоров непропорционального перестрахования – их сходства и отличия.
Квотное перестрахование. Достоинства и недостатки, область применения.
Эксцедентное перестрахование (эксцедент суммы) (Excess of line). Достоинства и недостатки, область применения.
Перестрахование эксцедента убытка (Excess of loss). Достоинства и недостатки, область применения.
Перестрахование эксцедента убыточности (Stop loss). Достоинства и недостатки, область применения.
Гарантии обеспечения финансовой устойчивости страховщика. Принципиальная экономическая модель страховой премии как источника страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни.
Страховые резервы - причины и цели создания. Классификация резервов страховой компании и их предназначение. Структура страховых резервов по страхованию иному, чем страхование жизни.
Страховые резервы. Резерв незаработанной премии. Методы расчета.
Страховые резервы. Резервы заявленных, но не урегулированных убытков. Методы расчета.
Страховые резервы. Резервы произошедших, но не заявленных убытков. Методы расчета. Треугольники развития
Специализированные резервы страховых организаций - Резерв предупредительных мероприятий, Резерв гарантий и Резерв текущих компенсационных выплат.
Обобщенные линейные модели (Generalised Linear Models, GLM) – теоретические основы, определение модели, сходства и отличия с классической линейной регрессионной моделью.
Обобщенные линейные модели (Generalised Linear Models, GLM). Виды функций связи (link function).
Использование обобщенных линейных моделей для построения страховых тарифов в актуарных расчетах.
Построение систем бонус-малус (СБМ) в актуарных расчетах в обязательном страховании автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Причины использования.
Существующая в России СБМ, ее особенности и сравнение с мировыми системами.
Определение СБМ. Основная идея построения СБМ.
Основные используемые в СБМ модели числа страховых случаев – отрицательное биномиальное, модель хороших/плохих рисков Лемера, смешанное пуассоновское/обратное гауссовское распределение.
Использование принципа ожидаемого значения при построении системы бонус-малус. Расчет стандартизованных премий.
Использование принципа дисперсии при построении системы бонус-малус. Расчет стандартизованных премий.
Использование принципа нулевой полезности при построении системы бонус-малус. Расчет стандартизованных премий.
|
