Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом ниу вшэ подготовки магистров по направлению 080100. 68 «Экономика»

Скачать 394.64 Kb.

Название	Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом ниу вшэ подготовки магистров по направлению 080100. 68 «Экономика»
страница	5/7
Дата публикации	14.04.2015
Размер	394.64 Kb.
Тип	Программа

e.120-bal.ru > Документы > Программа

1 2 3 4 5 6 7

8Образовательные технологии

По всем разделам предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий с решением и обсуждением актуарных задач, статистической обработкой данных журналов убытков договоров страхования на компьютерах и т.д.

По возможности на одной из последних лекций проводится встреча с выпускником бакалавриата/магистратуры отделения статистики, анализа данных и демографии, работающего актуарием в страховой компании с кратким рассказом о своей работе и возможностью студентам задать интересующие вопросы по специальности.

8.1Методические рекомендации преподавателю

Чтение лекций и проведение практических занятий должно максимально отражать практическую направленность курса, подготовить студентов к возможной работе актуарием или андеррайтером страховой компании. Целесообразно наряду с теоретическим материалом обсуждать современное состояние страхового рынка, проблемы и задачи, решаемые актуариями страховых компаний. Необходимо отслеживать постоянно меняющееся законодательство по страхованию, актуарной деятельности, расчету страховых резервов и т.д. Важную роль следует уделять поощрению студентов к активной работе, решению практических задач, повышению их страховой культуры.

8.2Методические указания студентам

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать лекции и семинарские занятия, но и активно готовиться к ним, перед каждым занятием просматривать изученные ранее материалы из курса теории вероятностей, знакомиться с актуальными русскоязычными и англоязычными актуарными источниками.

9Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1Тематика заданий текущего контроля

9.1.1Домашнее задание 1 (ДЗ1).

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выбрать для своего варианта контрольной работы задачи из файла kontr_English_HSE_questions.pdf (высылается преподавателем, Экзаменационные задачи американских обществ актуариев (на английском языке) SOCIETY OF ACTUARIES/CASUALTY ACTUARIAL SOCIETY).
Перевести текст задач на русский язык (см. Словарь страховых терминов [http://www.insur-info.ru/dictionary]).
Решить. Все задачи должны иметь обоснованное решение.
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена и отправлена через электронную почту преподавателю в формате Word или сдана на занятиях (в рукописном виде или в формате Word).

Примеры задач:

1. You are given the following information about N, the annual number of claims for a randomly selected insured:

P(N=0)=1/2

P(N=1)=1/3

P(N>1)=1/6

Let S denote the total annual claim amount for an insured. When N = 1, S is exponentially distributed with mean 5 . When N > 1, S is exponentially distributed with mean 8 .

Determine P(4 < S < 8).

(A) 0.04

(B) 0.08

(C) 0.12

(D) 0.24

(E) 0.25
2. A charity receives 2025 contributions. Contributions are assumed to be independent and identically distributed with mean 3125 and standard deviation 250. Calculate the approximate 90th percentile for the distribution of the total contributions received.

(A) 6,328,000

(B) 6,338,000

(C) 6,343,000

(D) 6,784,000

(E) 6,977,000
3. Let X and Y be identically distributed independent random variables such that the moment generating function of X +Y is

M(t) = 0.09e^−2t + 0.24e^−t + 0.34 + 0.24e^t + 0.09e^2t , for − ∞ < t < ∞.

Calculate P[X ≤ 0].

(A) 0.33

(B) 0.34

(C) 0.50

(D) 0.67

(E) 0.70
4. The stock prices of two companies at the end of any given year are modeled with random variables X and Y that follow a distribution with joint density function

What is the conditional variance of Y given that X = x ?

(A) 1/12

(B) 7/6

(C) x + 1/2

(D) x² – 1/6

(E) x² + x + 1/3

9.1.2Лабораторная работа (ЛР)

Задание для выполнения лабораторной работы

«Моделирование риска в автостраховании»

Исследовать фрагмент реального портфеля крупной московской страховой компании по автострахованию КАСКО за 2009-2012 гг.

1. Подготовить массив исходных данных согласно своему варианту (преподавателем предоставляется файл data.xls, содержащий портфель договоров страхования автокаско, индивидуальные варианты и правило, по которому каждому студенту необходимо составить свой индивидуальный файл для исследования).

2. Построить и проанализировать распределение числа убытков (claim frequency distribution), произошедших в одном договоре, на соответствие четырем дискретным законам распределения:

- Пуассоновскому;

и трем смешанным (составным) пуассоновским распределениям:

- смешанному Пуассоновскому / гамма (отрицательному биномиальному);

- смешанному Пуассоновскому / обратному гауссовскому;

- модели Лемера «хорошие – плохие риски».

3. Исследовать распределение величины ущерба (claim amount distribution) при наступлении одного страхового случая (отдельно – без угонов и угоны) и подобрать наиболее подходящее распределение, смоделировав:

- логнормальным,

- экспоненциальным,

- гамма – распределением.

4. Сделать выводы.

Для выполнения лабораторной работы преподавателем предоставляется файл с подробными методическими указаниями по выполнению лабораторной работы и файл данных формата .xls.

Первая часть работы (пп. 1-2 задания) прорабатывается на аудиторных практических занятиях на компьютерах с использованием Excel – совместно изучаются функция ЧАСТОТА для группировки данных и построения вариационного ряда, использование фильтров данных, построение СВОДНЫХ ТАБЛИЦ в Excel, позволяющих эффективно обрабатывать большие массивы данных.

Вторая часть с использованием статистического пакета Statistica выполняется по описанию самостоятельно дома. Исследование распределения ущерба при угонах является выполняемой самостоятельно творческой частью работы.

9.1.3Домашнее задание 2 (ДЗ2).

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Условия варианта контрольной работы настраиваются по двум цифрам порядкового номера студента в списке подгруппы (выдается преподавателем):

Первая цифра номера варианта задает k, последняя – r. (0 ≤ k ≤ 2; 0 ≤ r ≤ 9).

По ним конкретизируются условия задач.

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена и отправлена через электронную почту преподавателю в формате Word или сдана на занятиях (в рукописном виде или в формате Word) на листах формата А4, скреплённых или подшитых в папку.
Обязательное начало контрольной работы – лист основных итогов (преподавателем высылается шаблон файла итогов).

Далее должны следовать решение, основные использованные формулы, интерпретация полученных результатов и выводы по задаче. Все задачи должны иметь краткое, но обоснованное решение.
Примеры задач:

Задача 1.

Имущество ценой С =( r +1) тыс. у.е. застраховано от пожара сроком на 1 год. Вероятность страхового случая оценена в (k+1) %. При пожаре величина ущерба распределена экспоненциально от 0 до стоимости объекта С=(r+1) тыс. у.е. с плотностью

при 0 ≤ x ≤ С (усеченное экспоненциальное распределение), где

у.е.

Страховщик предложил 5 возможных вариантов договора:

полная защита (все варианты);

б) договор с частичной защитой:

пропорциональная защита с ответственностью страховщика (40+5r) % от ущерба (вариант r=0 или 4);
страхование по правилу первого риска со страховой суммой (50+3k) % от цены объекта (вариант r=1 или 5);
безусловная франшиза (10+k) % от цены объекта (вариант r=2 или 6 или 8);
условная франшиза (20+r) % от цены объекта (вариант r=3 или 7 или 9).

Сравнить договор с полной защитой (а) и (б) договор с частичной защитой (по своему варианту). Проанализировать выбранные договора: найти характеристики размера ущерба страховщика (математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации).

Задача 7.

Построить с помощью метода максимального правдоподобия обобщенную линейную модель (Generalised Linear Model) зависимости средних выплат при наступлении страхового случая от марки машины и территории использования автомобиля на основе имеющихся данных о средних выплатах (средней тяжести страхового случая (mean claim severity)):

M(Y\|A) (в у.е.)	Марка 1	Марка 2
Город	300∙( r +1)	800∙( r +1)
Сельская местность	100∙( r +1)	500∙( r +1)

ОЛМ построить с использованием:

в качестве закона распределения зависимой переменной Y (и ошибок ε) – пуассоновского з.р.;
в качестве функции связи (link function) – логарифмическую функцию (ln).

1 2 3 4 5 6 7

Похожие:

	Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки, изучающих...		Программа дисциплины [институциональная экономика] для специальности... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов юридической специальности...
	Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 080100. 68 «Экономика» Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования...		Образовательная программа подготовки бакалавра насчитывает (в соответствии... Срок освоения образовательной программы в 2012/2013 учебном году – 41 учебная неделя (на основании графика учебного процесса на 2012/2013...
	Программа разработана в соответствии Образовательным стандартом ниу... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 040100....		Рабочая учебная программа по дисциплине «Экономика развития» разработана... Экономика рзавития [Текст]: рабочая учебная программа. Тюмень: гаоу впо то «тгамэуп». 2013. – 46 с
	Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....		Программа вступительного междисциплинарного экзамена в магистратуру... Ратуру по направлению 080100 «Экономика» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного...
	Программа разработана в соответствии с: Образовательным стандартом... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....		Рабочая учебная программа по дисциплине «Мировая экономика и мэо»... Мировая экономика и мэо [Текст]: рабочая учебная программа. Тюмень: гаоу впо то «тгамэуп». 2013. 36 с