Воронцовский Алексей Владимирович






Скачать 23.79 Kb.
НазваниеВоронцовский Алексей Владимирович
Дата публикации14.04.2015
Размер23.79 Kb.
ТипДокументы
e.120-bal.ru > Документы > Документы
Воронцовский Алексей Владимирович, д.э.н., профессор кафедры экономической кибернетики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Современные методы математического моделирования рынка капитала

4 кредита (ECT)

Магистратура, зимний семестр 2012/2013 учебного года.

Количество аудиторных часов: 47

Форма аттестации: экзамен

Язык обучения: русский

1. Основная цель курса: В этом курсе рассматриваются основные экономико-математические модели, используемые в процессе анализа и оценки состояния и развития различных финансовых рынков, а также применяемые при управлении портфелями ценных бумаг различных видов на разных рынках.
2. Ключевые вопросы, рассматриваемые в курсе:

  • Понятие рынка капитала и основные подходы к его определению.

  • Глобализация рынков акций и облигаций

  • Основные равновесные теории капитала (теория совершенного рынка капитала, модель CAPM , модель APT)

  • Основные неравновесные теории рынка капитала (Арбитражная теории, информационная теория рынка капитала; проблемы постановки гипотез информационной эффективности рынка капитала).

  • Теории рынка облигаций

  • Основы теории рынков фьючерсов (модели курс фьючерса и объема подписки)

  • Основы теории рынков опционов (Модели оценки равновесной стоимости опционов: биномиальная модель, формула Блэка-Шоулза).

  • Теория многопериодных предпочтений в условиях неопределенности будущих состояний экономики

  • Моделирование рынка капитала в условиях асимметричной информации

  • Непрерывные модели рынка капитала (случайные процессы; броуновское движение, винеровские случайные процессы, модели Васичека и Мертона; модель Хала-Уайта; геометрическое броуновское движение как основная модель стоимости акций).

  • Сравнительный анализ существующих подходов к моделированию рынка капитала.


3. Требования к студентам, слушающим курс (минимальный уровень навыков и знаний, приобретенных студентами до начала прохождения курса):

Студенты должны знать основы математического анализа; математического программирования, теории вероятностей, основы теории стохастических процессов методов обоснования инвестиционных и финансовых решений; финансового менеджмента; владеть навыками использования информационных технологий и проведения расчетов на ЭВМ.
4. Перечень базовых учебников:

1. Воронцовский А. В. Современные теории рынка капитала: учебник. - М.: Экономика, 2010.

2. Сopeland, T., Weston F., Shastri K. Financial theory and corporate policy. – 4. ed. Boston, Addison-Wesley. 2005.

3. Elton E., Gruber M., Brown S. Goetzman W. Modern Portfolio and Investment Analysis 7.ed. New York. Chichester : John Wiley & Sons 2007

Alexey Vorontsovskiy, Dr.Sci. Professor, Department of Economic Cybernetics Faculty of Economics, St. Petersburg State University
The modern methods of capital market

4 ECTs

MSc, winter semester 2012/2013 academic year.

Number of class hours: 47

The form of assessment: exam

Language of instruction: Russian


  1. Main objective of the course: This course examines the main economic and mathematical models used in the analysis and assessment and development of various financial markets, as well as used in the management of portfolios of different types in different markets


2. Key subjects considered in the course:

  • The concept of capital market and the main approaches to its definition.

  • Globalization of stock and bond markets

  • The basic equilibrium theory of capital (the theory of perfect capital market model CAPM, model APT)

  • The main non-equilibrium theory of capital market (arbitration theory, information theory of capital market, the problem formulation of hypotheses, the information efficiency of capital markets).

  • Theory of bond market.

  • Fundamentals of the theory of futures markets (futures and exchange rate models of the subscription).

  • Fundamentals of the theory of options markets (Models estimate the equilibrium value of options: the binomial model, Black-Scholes formula).

  • Multiperiod theory of preferences under uncertainty of future states of the economy

  • Modelirovanie capital market under asymmetric information

  • Continuous models of the capital market (stochastic processes, Brownian motion, Wiener random processes, models of Vasichek and Merton, Hall-White model, the geometric Brownian motion as a basic model of stock price).
    A comparative analysis of existing approaches to modeling the capital market.




3. Course requirements (minimal level of skills and knowledge acquired by the students prior to start of the course):

Students should know the basics of mathematical analysis, mathematical programming, probability theory, the foundations of the theory of stochastic processes, methods justify the investment and financial decisions, financial management, be skilled in the use of information technology and computer calculations.


  1. List of main references:

1. Воронцовский А. В. Современные теории рынка капитала: учебник. - М.: Экономика, 2010.

2. Сopeland, T., Weston F., Shastri K. Financial theory and corporate policy. – 4. ed. Boston, Addison-Wesley. 2005.

3. Elton E., Gruber M., Brown S. Goetzman W. Modern Portfolio and Investment Analysis 7.ed. New York. Chichester : John Wiley & Sons 2007

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Воронцовский Алексей Владимирович iconЛектор: Анна Вячеславовна Юрко, Юрий Владимирович Автономов
Преподаватели семинарских занятий: Ирина Юрьевна Семенова, Юрий Владимирович Автономов, Армине Вагенаковна Векилян, Яна Алексеевна...

Воронцовский Алексей Владимирович icon«Татарское агентство воздушных сообщений» (оао «тавс») протокол №03
Трифонов Алексей Владимирович директор департамента экономической и собственной безопасности ОАО «Холдинговая компания «ак барс»

Воронцовский Алексей Владимирович iconГордейчик Алексей Владимирович исследование допустимости доказательств...
Книга посвящена одному из центральных и наиболее актуальных вопросов современного доказательственного права

Воронцовский Алексей Владимирович iconГосударственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский...
Охватывает весь период трудовой деятельности в организации. Ее можно разделить на два основных этапа

Воронцовский Алексей Владимирович iconМотовилов Олег Владимирович
Мотовилов Олег Владимирович, д э н., профессор кафедры экономики исследований и разработок экономического факультета Санкт-Петербургского...

Воронцовский Алексей Владимирович iconСведения об авторах Алексеенко Эдуард Владимирович
...

Воронцовский Алексей Владимирович iconНовиков Андрей Владимирович
Новиков Андрей Владимирович, канд экон наук, доцент кафедры Экономической теории и экономической политики Экономического факультета...

Воронцовский Алексей Владимирович iconО некоторых аспектах развития туризма как части креативной экономики...
Новичков Николай Владимирович, доктор экономических наук, профессор, советник министра культуры Российской Федерации, Почетный работник...

Воронцовский Алексей Владимирович iconО некоторых аспектах развития туризма как части креативной экономики...
Новичков Николай Владимирович, доктор экономических наук, профессор, советник министра культуры Российской Федерации, Почетный работник...

Воронцовский Алексей Владимирович icon2012 Работа по подготовке ежегодного государственного доклада «Молодёжь...
Иванов Игорь Владимирович – министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области, руководитель рабочей...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную