Программа дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика»






Скачать 323.39 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика»
страница2/3
Дата публикации18.03.2015
Размер323.39 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
e.120-bal.ru > Документы > Программа дисциплины
1   2   3
Тема 1. Финансовая система

Понятие финансовой системы и финансового рынка. Субъекты экономики, участвующие в движении денежных ресурсов на финансовом рынке. Пользователи финансового рынка. Формирование спроса и предложение денежных средств на финансовом рынке. Роль и значение финансового рынка. Финансовые посредники.
Тема 2. Основы деятельности финансовых рынков

Структура финансового рынка. Основные сегменты финансового рынка, их роль и значение в современной экономике. Классификации сегментов финансового рынка.

Роль финансового рынка в экономическом развитии. Взаимодействие фирмы и финансового рынка. Финансовые инструменты, опосредующие взаимодействие фирмы и финансового рынка: понятие и виды.


Модели финансирования хозяйства (модели корпоративного управления).
Зависимость развития компании от финансового рынка: стоимость капитала, влияние ставки рефинансирования.

Функции финансового рынка: общерыночные и специфические. Основные параметры финансового рынка. Понятие фиктивного капитала и его зависимость от изменений размера и эффективности функционирования реального капитала и других факторов.

Тема 3. Институциональная структура финансового рынка.

Обзор финансовых институтов. Участники рынка финансовых услуг.

Тема 4. Законодательная база и регулирование финансового рынка

Тема 5. Процентная ставка и механизм ее определения

Облигации: цена, доход, риск . Стоимость денег с учетом дохода будущего периода. Механизм формирования цен на облигации. Ценные бумаги с нулевым купонным доходом. Доходность облигаций. Теоремы об облигациях: влияние изменений доходности на цену облигации. Процентный риск и понятие срока возмещения. Уровень процентной ставки

Понятие процентной ставки. Реальная процентная ставка. Зависимость процентной ставки от соотношения спроса и предложения на рынке заемных средств. Ожидаемые изменения цен и процентная ставка. Изменение процентной ставки и инфляция. Прогнозирование процентной ставки. Структура процентных ставок. Структура процентных ставок по срочности ссуд. Правила налогообложения. Реализуемость. Центральный банк, денежно-кредитная политика и процентные ставки. Инструменты денежно-кредитной политики ЦБ. Операции на открытом рынке . Регулирование предложения денег . Изменения денежной базы и денежной массы: депозитная экспансия . Влияние денежно-кредитной политики на величину расходов денежных средств . Долгосрочные результаты денежно-кредитной политики .

Тема 6. Рынки ценных бумаг с фиксированным доходом

Рынки краткосрочных капиталов. Основные участники денежных рынков. Инструменты денежного рынка: казначейские векселя. Инструменты рынка: ценные бумаги федеральных агентств. Инструменты рынка: передаваемые депозитные сертификаты. Инструменты денежного рынка: коммерческие бумаги. Инструменты денежного рынка: банковские акцепты. Соглашения об обратном выкупе. Взаимосвязь процентных ставок денежного рынка. Глобализация финансовых рынков. Участники рынка долгосрочного капитала. Основные финансовые инструменты рынков долгосрочного капитала. Инструменты рынка долгосрочных капиталов: государственные ценные бумаги и ценные бумаги федеральных агентств. Инструменты рынка долгосрочных капиталов: корпоративные облигации. Облигации местных органов власти. Финансовые гарантии. Кредитные обязательства, превращаемые в ценные бумаги. Рейтинговые агентства и предоставление информационных услуг. Органы, регулирующие деятельность финансовых рынков

Тема 7. Рынки долевых ценных бумаг.

Виды долевых ценных бумаг: акции и паи. Виды акций. Рынки акций. Покупка и продажа акций. Регулирование рынков акций. Основные принципы оценки акций. Определение цены привилегированной акции Риски, связанные с приобретением акций. Индексы фондового рынка. Рынок акций как индикатор изменения экономической активности.
Тема 8. Ипотечные рынки

Основные особенности ипотечных рынков. Свойства инструментов ипотечного рынка. Ценные бумаги, обеспеченные заложенной недвижимостью. Участники ипотечных рынков .Государственная поддержка вторичных рынков. Связь между ипотечными рынками и рынками долгосрочных капиталов
Тема 9. Рынки производных финансовых инструментов

Назначение фьючерсных и форвардных рынков. Форвардные рынки. Фьючерсные рынки. Регулирование деятельности рынков фьючерсов и опционов. Основные функции рынков финансовых фьючерсов. Основные риски фьючерсных рынков Рынок прямых обменов контрактами, или рынок свопов. Рынки опционов

Тема 10. Международные рынки кредитов и валюты

Обменные курсы и международная торговля. Международные потоки платежей. Определение обменного курса. Рынки иностранной валюты. Финансирование международной торговли. Еврорынки. Интернационализация финансовых рынков
Тема 11. Секъюритизация финансовых рынков.

Понятие секъюритизации. Виды секъюритизации. Механизм секъюритизации и тенденции развития инструментов секъюритизации.

При проведении семинарских занятий по дисциплине используется метод разбора практических задач и решения кейсов.
9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1 Тематика заданий текущего контроля

  1. Понятие денег, их сущность, функции и роль.

  2. Принципы и функции кредита. Кредитный рынок.

  3. Современная структура кредитно-банковской системы.

  4. Функции кредитной системы: регулирующие, регламентирующие, денежно-хозяйственные.

  5. Центральный банк (ЦБ России) в кредитной системе, задачи монетарного регулирования. Основные инструменты монетарного регулирования.

  6. Причины нестабильности банковской системы в России и основные подходы по ее модернизации.

  7. Рынок ценных бумаг как элемент финансового рынка.

  8. Ценные бумаги: понятие и сущность. Эмиссия ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг.

  9. Государственные и муниципальные ценные бумаги.

  10. Корпоративные ценные бумаги.

  11. Фондовая биржа. Фондовые индексы как метод измерения цен на акции.

  12. Финансовое планирование: понятие, сущность, цели и задачи. Структура финансового планирования.

  13. . Финансовое управление на основе бюджетирования деятельности предприятия.

  14. Мировая валютная система. Валютный механизм и валютные отношения.

  15. Основные элементы мировой валютной системы.

  16. Эволюция мировой валютной системы.

  17. Принципы организации и структура валютного рынка.

  18. Международный кредит: содержание и основные формы.

  19. Развитие финансового рынка в России.

  20. Роль фондового рынка в экономическом развитии страны.

  21. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков.

  22. Правовой статус облигаций и их характеристика.

  23. Ценообразование облигаций, оценка и анализ факторов, определяющих цену облигаций.

  24. Правовой статус акций, их выпуск и обращение.

  25. Принципы формирования портфеля акций.

  26. Оценка рисков инвестирования в акции.

  27. Анализ развития российского рынка акций.

  28. Модели ценообразования акций.

  29. Анализ рынка государственных ценных бумаг в России.

  30. Фондовые биржи: цели, задачи и механизм функционирования.

  31. Методы определения стоимости и доходности по государственным ценным бумагам.

  32. Организация деятельности брокерских и дилерских компаний в России.

  33. Фондовые индексы: методика расчета и механизм действия..

  34. Облигации субъектов Российской Федерации: способы заимствований местных и региональных администраций.

  35. Анализ причин финансового кризиса и пути выхода из кризисного состояния.

  36. Развитие российского рынка ценных бумаг в послекризисный период.

  37. Российские эмитенты на рынке еврооблигаций.

  38. Финансовые возможности организационно-правовых форм бизнеса.

  39. Стоимость денег.

  40. Факторы, влияющие на рыночные процентные ставки.

  41. Соотношение между риском и ставкой дохода.

  42. Портфельный риск и доход.

  43. Гипотезы об эффективных рынках акций.

  44. Проблемы нераспределённой прибыли.

  45. Соотношение прибыли и дивидендов.

  46. Потоки денежных средств.

  47. Проблемы оценки финансового состояния корпорации.

  48. Деловая активность корпорации.

  49. Прогнозирование финансовых потребностей методом доли объёма продаж.

  50. Взаимосвязь между объёмом продаж и потребностью в капитале.

  51. Преимущества и недостатки краткосрочного кредита:

  52. Проблемы коммерческого кредита.


9.2 Примеры заданий итогового контроля
Тесты

  1. Организационную структуру банковских систем различных стран мира объединяет единый основополагающий принцип:

а) стабильность;

б) двухуровневость;

в) универсальность;

г) взаимозаменяемость.

  1. Уставный капитал банка включает:

а) средства, вложенные в собственность банка его учредителями;

б) сумму собственных средств банка;

в) сумму вкладов в банк;

г) сумму выданных ссуд банком.

  1. На выдаче долгосрочных ссуд под залог недвижимости специализируются:

а) инвестиционные банки;

б) сберегательные банки;

в) внешнеторговые банки;

г) ипотечные банки.

  1. Возвратность, срочность, платность и гарантированность являются основными чертами:

а) денежных отношений;

б) кредитных отношений;

в) финансовых отношений;

г) валютных отношений.

  1. Доход, получаемый на капитал, переданный в суду, называется:

а) прибылью;

б) процентом;

в) банковской прибылью;

г) рентой.

  1. Денежный мультипликатор соответствует:

а) процентной ставке;

б) норме обязательных банковских резервов;

в) обратной величине учетной ставки;

г) обратной величине обязательных банковских резервов.

  1. Норма банковской прибыли представляет собой отношение чистой прибыли банка:

а) к величине первоначального капитала;

б) к собственному капитала банка;

в) к величине капитала, выданному в ссуду;

г) к сумме привлеченного капитала.

  1. Разница между суммой процентов, полученных банком по активным операциям, и суммой процентов, выплаченных банком по пассивным операциям, представляет собой:

а) чистую прибыль;

б) валовой доход;

в) валовую прибыль;

г) банковские издержки.

  1. Чистая прибыль банка рассчитывается как:

а) сумма процентов по вкладам;

б) сумма процентов по ссудам;

в) сумма валовой прибыли за вычетом банковских издержек;

г) разность сумм процентов по ссудам и вкладам.

  1. Норма обязательных банковских резервов устанавливается:

а) Центральным банком;

б) Центральным банком по согласованию с коммерческими банками;

в) коммерческими банками;

г) законодательным органом.

  1. Покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом рынке, понижение учетной ставки и обязательной резервной нормы представляет собой:

а) политику селективного регулирования денежного обращения;

б) политику «дешевых денег»;

в) политику «дорогих денег»;

г) фискальную политику.

  1. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка:

а) эмиссия денег;

б) регулирование денежного обращения;

в) аккумулирование и хранение обязательных банковских резервов;

г) прием вкладов населения.
Верно – не верно

  1. Система коммерческих банков принадлежит к рынку свободной конкуренции.

  2. Главной функцией Центрального банка является осуществление денежно-кредитной политики.

  3. Реальная ставка процента равна номинальной ставке минус темп инфляции.

  4. Центральный банк может непосредственно контролировать уровень цен.

  5. Банк при норме резервов 25%, имея сумму депозитов в 1000 долл., может создать новые деньги только на сумму 250 долл.

  6. Основной функцией нормы обязательных резервов является поддержание банковской ликвидности.

  7. Коммерческие банки создают деньги при погашении ссуд.

  8. Фактические резервы коммерческого банка равны сумме обязательных и избыточных резервов.

  9. Если избыточные резервы банковской системы составляют 10 млн. долл., а норма резервов равна 25% , сумма займов может быть увеличена на 40 млн. долл.

  10. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то денежный мультипликатор равен 0.

  11. Если норма обязательных резервов составляет 100%, то денежный мультипликатор равен 1. Это означает, что банковская система не может создавать деньги.

  12. Банковская наличность, хранящаяся в сейфах, представляет собой часть банковских резервов.

Задачи

  1. Предприниматель взял ссуду 20 млн. руб. из расчета 5% годовых. Средняя норма прибыли равна 20%.

Определите процент и предпринимательский доход исходя из того, что и процент, и предпринимательский доход представляют собой превращенные формы прибавочной стоимости.

  1. Вексель на сумму 16 млн. руб. передается банку за четыре месяца до истечения срока.

Какая сумма будет выплачена держателю векселя, если учетная ставка равна 3%?

  1. Владелец 50 тыс. руб. положил эту сумму в Сбербанк сроком на два года из расчета процентной ставки, равной 15% годовых.

Определите размер дохода по этому вкладу за два года, исходя из того, что владелец денег не снимал проценты по завершении первого года.

  1. Банк располагает капиталом 1 млн. руб., в том числе его собственный капитал составляет 200 тыс. руб. По пассивным операциям банк уплачивает 5% годовых, а по активным получает 6% годовых. Административно-технические издержки банка составляют 5 тыс. руб., норма обязательных резервов - 10%.

Рассчитайте величину и норму чистой банковской прибыли, если в ссуду отдан весь капитал банка.

  1. Используя данные таблицы 1, определите значение денежного мультипликатора и сделайте выводы о зависимости между денежным мультипликатором и способностью банковской системы расширять предложение денег.

Таблица 1.

Норма обязательных банковских резервов, %

Денежный мультипликатор

10




12




15




20




25




30



1   2   3

Похожие:

Программа дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика» iconПрограмма дисциплины «Основы прогнозирования финансовых рынков» для...
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 4 курса направления 080100....

Программа дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика» iconПрограмма дисциплины «Математические модели финансовых рынков» для...
...

Программа дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика» iconПрограмма дисциплины «Социология рынков» для направления 080100. 62 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 080100. 62 «Экономика»...

Программа дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика» iconРабочая программа дисциплины Для направления 080100. 68 "Экономика"...
«Управление портфелем и портфельные риски 1»: Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 080100. 68 «Экономика»,...

Программа дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика» iconПрограмма дисциплины «Основы портфельного инвестирования» для направления 080100. 62 «Экономика»
Программа предназначена для преподавателей, ведущих занятия по учебной дисциплине, учебных ассистентов и студентов направления подготовки...

Программа дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика» iconПрограмма дисциплины Прикладной количественный анализ финансовых...
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080300....

Программа дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика» iconПрограмма предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину,...

Программа дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика» iconПрограмма дисциплины Основы экономической теории  для направления 080100. 62 «Экономика»
Программа предназначена для обучающихся по направлению 080100. 62 «Экономика» подготовки бакалавра. 1 курс

Программа дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика» iconПрограмма дисциплины Теория отраслевых рынков для направления 080100. 62 Экономика
Обязательный минимум содержания дисциплины по гос (для дисциплин Федерального компонента)

Программа дисциплины «Основы деятельности финансовых рынков» для направления 080100. 62 «Экономика» iconПрограмма дисциплины Учет, анализ и аудит банковской деятельности...
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080100....






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную