4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих общеобразовательную профессиональную подготовку.
Настоящая дисциплина является общеуниверситетским факультативом. Является курсом по выбору. Проводится дополнительно к базовым и рабочим учебным планам учебных подразделений университета, занимающихся подготовкой специалистов, бакалавров, магистров и аспирантов, а также слушателей подготовительного отделения магистратуры всех направлений и специальностей.
Для освоения учебной дисциплины, слушатели курса должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
уметь уверенно работать с компьютером и стандартными офисными программами для выполнения интерактивных практических заданий, оформления и отправки отчётов о проделанной работе (домашних заданий) через Интернет;
обладать элементарными знаниями (осведомлённостью) в области:
институци онального устройства отечественных и мировых финансовых рынков,
классических методов анализа финансовых рынков,
законодательства Российской Федерации,
теории вероятностей и математической статистики,
психологии личности,
философии познания и науки.
Курс даёт непосредственное представление о профессиональной работе на финансовом рынке, расширяет кругозор и повышает общий уровень инвестиционной культуры. На основе полученных знаний и навыков, приобретенных в рамках данной дисциплины, слушатели смогут самостоятельно продолжить углубленное изучение рынка ценных бумаг, валютного и сырьевого рынков.
Данный учебный курс может служить основой для профессиональной ориентации студентов при выборе специализации, курсов по выбору и других факультативов. Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении следующих дисциплин:
«Анализ финансовых рынков»,
«Международные финансы»,
«Мировые фондовые рынки»,
«Финансовые рынки и финансовые институты»,
«Модели финансовых рынков»,
«Поведенческие финансы»,
«Портфельные инвестиции»,
«Риск-менеджмент»,
«Когнитивная психология и принятие решений на финансовых рынках»,
«Производные финансовые инструменты и реальные опционы»,
«Теория производных финансовых инструментов»,
«Анализ экономических временных рядов»,
«Прогнозирование временных рядов»,
«Модели экономической динамики»,
«Анализ финансово-экономических временных рядов»,
«Прикладная эконометрика финансовых рынков»,
«Стохастический анализ в финансах»,
«Операции банков на международных валютных рынках»,
«Принятие решений и прогнозирование финансовых рынков»,
«Теория денег и финансовых рынков»,
«Современные проблемы развития финансовых рынков»,
«Рынок ценных бумаг»,
«Игры и предсказания с приложениями к финансовой математике»,
«Теория статистического наблюдения»,
«Теория вероятностей и математическая статистика»»,
«Нейронные сети и генетические алгоритмы в прогнозировании финансовых рынков»,
«Нечеткая логика, генетические алгоритмы и экспертные системы поддержки принятия решений на финансовых рынках»,
«Инвестиционные стратегии на финансовых рынках различного типа»,
«Принятие решений и прогнозирование финансовых рынков»,
«Стратегии поведения на финансовых рынках различного типа»,
«Теория и прогнозирование валютного курса. Политика центральных банков и валютный курс»,
«Моделирование процессов и систем»,
«Компьютерная поддержка прогнозирования в логистике»,
«Событийный менеджмент»,
«Теория и механизмы современного государственного управления» и др.
5 Тематический план учебной дисциплины
Программа курса состоит из двух частей по шесть тем каждая (см. таблицы 5.1 и 5.2).
Таблица 5.1 – Тематический план первой части программы
№
|
Название раздела
|
Всего акаде ми чес ких часов
|
Аудиторные часы
|
Само стоя тель ная рабо та
|
Лек ции
|
Семи на ры
|
Прак ти ческие занятия
|
I
|
Часть 1 –
«Сценарный трейдинг – 1»
|
24
|
6
|
-
|
6
|
12
|
1
|
Тема 1 – Шаг первый
1. Введение в сценарный трейдинг.
1.1. Марковский процесс7 и марковское свойство. Геометрическое броуновское движение и лонгнормальное распределение биржевых цен.
1.2. Биржевые графики. Тиковый, свечной и баровый форматы. Визуализация нормального и лонгнормального марковского процесса с помощью учебного биржевого калейдоскопа «Орёл и решка».
1.3. Корпускулярно-волновой характер биржевых колебаний. Дифракционная картина как пример проявления интерференции волн в природе.
2. Торговый терминал MetaTrader4. Позиционирование на графике цены. Трендовая структура курсовых колебаний. Реперные точки и правила их расстановки. Выявление трендов.
3. Фрактальная структура цены. Взаимодействие трендов разного масштаба. Фрактальное позиционирование на различных таймфремах.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
2
|
Тема 2 – Шаг второй
1. Построение событийных сценариев развития тренда на основе пяти реперных точек. Расчёт условно инерционных и условно реверсивных ценовых ориентиров с помощью калькулятора целей.
2. Нанесение на биржевой график событийных сценариев развития тренда в динамике. Наложение различных сценариев друг на друга. Их взаимное дополнение.
Выбор оптимального сценария.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
3
|
Тема 3 – Шаг третий
1. Временные сценарии развития тренда. Расчёт временных целей.
2. Построение на биржевых графиках объединённых событийно-временных сценариев.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
4
|
Тема 4 – Шаг четвёртый
1. Автоматизированные средства построения временных, инерционных и реверсивных сценариев в торговом терминале MetaTrader4.
2. Фактически инерционные цели и достижение их рынком. Корректировка сценариев в процессе поступательного развития тренда.
3. Фактически разворотные уровни и варианты их отработки. Долгосрочность реверсивных прогнозов. Критерии выявления трендовых разворотов.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
5
|
Тема 5 – Шаг пятый
1. Уровни Мюррея и их торговые свойства. Интерференционная природа уровней Мюррея.
2. Фрактальная бинарная сетка8 и её лонгнормальная природа. Расчёт уровней и совместное использование сеток разного ранга на различных таймфреймах.
3. Сеточные сценарии. Самостоятельность и самодостаточность трейдинга по фрактальной бинарной сетке.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
6
|
Тема 6 – Шаг шестой
1. Сценарный трейдинг целиком. Финальная сборка. Взаимное дополнение сеточных и событийно-временных сценариев.
2. Унифицированный и рекомендуемый алгоритм осуществления сценарной торговли. Допустимые вариации.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
Таблица 5.2 – Тематический план второй части программы
№
|
Название раздела
|
Всего акаде ми чес ких часов
|
Аудиторные часы
|
Само стоя тель ная рабо та
|
Лек ции
|
Семи на ры
|
Прак ти ческие занятия
|
II
|
Часть 2 –
«Сценарный трейдинг – 2»
|
24
|
6
|
-
|
6
|
12
|
7
|
Тема 7 – Шаг седьмой
1. Введение в биржевое дело. Стандартный лот, торговый рычаг, уровень максимально допустимой просадки, оптимальный размер депозита. Пипс, спред, своп, комиссия и другие торговые правила. Расчёт максимально допустимого торгового лота, минимального размера торгового депозита и максимально допустимого плеча.
2. Виды торговых ордеров. Контракты на покупку и на продажу. Порядок выставления рыночных и отложенных ордеров. Отложенные ордера на пробой и на отскок.
3. Управление открытой торговой позицией через установку времени истечения контракта, уровней желаемой прибыли и крайнего убытка. Автотреллинг. Частичное и полное закрытие торговой позиции. Связанные ордера.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
8
|
Тема 8 – Шаг восьмой
1. Использование инструментов сценарного трейдинга в режиме реального времени. Общий алгоритм. Пошаговый разбор действий трейдера.
2. Отработка практических навыков сценарной торговли на базе дооснащённой версии торгового терминала MetaTrader4.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
9
|
Тема 9 – Шаг девятый
1. Неотвратимость убыточных сделок и отношение к ним. Иррациональная склонность людей не признавать своё поражение (психологические трудности при фиксации убытков). Главный секрет успешных трейдеров.
2. Важность стабильности торговых правил. Статистика торговых сделок – основной критерий успешности трейдера. Неизбежность и польза тренировок на торговых тренажёрах.
3. Профессиональный тренажёр для обучения трейдеров, симулятор биржевой торговли ForexTester2. Его аналитический инструментарий и уникальные тренировочные возможности.
4. Автоматизированные средства построения временных, инерционных и реверсивных сценариев в ForexTester2. Отработка практических навыков сценарной торговли при помощи дооснащённой версии ForexTester2.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
10
|
Тема 10 – Шаг десятый
1. Практика сценарной торговли, максимально приближенная к реальности. Совместная (синхронная) торговля в биржевом симуляторе ForexTester2 в режиме «Делай как мы, делай лучше нас».
2. Анализ статистики совершённых торговых сделок.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
11
|
Тема 11 – Шаг одиннадцатый
1. Теоретические аспекты трейдинга. Достаточно общая теория управления. Три схемы управления.
1.1. Торговля по отклонению. Цифровое фильтрование и новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами AT&CF Владимира Кравчука. Эффект Кравчука и его P&L диаграмма.
1.2. Новый метод «Гусеница» для воспроизводящихся циклических процессов.
1.3. Индикаторы – «детская болезнь» профессиональных трейдеров. «И случай, бог-предприниматель».
1.4. Роботизированная торговля. Мифы и реальность. Непреодолимые ограничения роботов.
2. Торговля через прогнозируемое будущее. Альтернативные методы.
2.1. Методология сценирования Сергея и Елены Переслегиных.
2.2. Уровни Фибоначчи (уровни расширения, временные границы, веер и дуги Фибоначчи).
2.3. Метод Ганна (квадрат, углы и сетка Ганна, первый и второй законы Ганна, квадрат 9-ти). Математика Мюррея.
2.4. Вилы Эндрюса. Графики Ренко и Каги. Общая теория эволюции и квантовые каналы Андрэ Дука.
2.5. Тактика адверза. Основные модели.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
12
|
Тема 12 – Шаг двенадцатый
1. Что ещё следует знать трейдеру.
1.1. Финансовые риски, сопровождающие биржевую деятельность. Риск-менеджмент.
1.2. Психологические аспекты трейдинга. Важность сохранения и поддержания физического и психологического (душевного) здоровья.
1.3. Самосовершенствование и саморазвитие.
2. Важность стабильных торговых правил, самодисциплины и постоянных тренировок.
2.1. Вариации на тему «Создаём свой вариант».
2.2. Формирование (описание) личных торговых правил и торговой стратегии, учитывающих тип мышления, индивидуальный опыт и другие личностные характеристики слушателей.
2.3. Пошаговый разбор конкретной торговой ситуации в динамике. Подробное описание действий, а также подсчёт прибылей и убытков при благоприятном и неблагоприятном сценарии.
|
4
|
1
|
-
|
1
|
2
|
12
|
Всего по дисциплине
|
48
|
12
|
-
|
12
|
24
| |
