Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)»






Скачать 259.69 Kb.
НазваниеМетодические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)»
страница1/3
Дата публикации07.06.2015
Размер259.69 Kb.
ТипМетодические рекомендации
e.120-bal.ru > Экономика > Методические рекомендации
  1   2   3


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Институт экономики и финансов


Кафедра статистики, эконометрики и естествознания


Методические рекомендации

по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)»

для организации и контроля самостоятельной работы

магистрантов, обучающихся по направлению

080100.68 «Экономика»

(Банки и реальная экономика, Аудит и финансовый менеджмент, Налогообложение экономических видов деятельности, Управленческий учет и контроллинг, Учет, анализ и аудит)




Казань 2013

Составители:

д.т.н., профессор Исмагилов И. И.

к.э.н., доцент Кадочникова Е.И.

к.т.н., доцент Костромин А. В.
Рецензент:

к.э.н., доцент Шихалев А. М.


Обсуждены на заседании кафедры статистики, эконометрики и естествознания 26.03.13, протокол № 5.

Содержание

Введение……………………………………………………………

4

Рекомендуемая тематика аналитических эссе……………………

5

Рекомендуемые источники аналитической информации……….

7

Рекомендации для написания аналитического эссе……………..

7

Критерии оценки аналитического эссе преподавателем………..

9

Вопросы для подготовки к защите аналитического эссе………

10

Периодические издания РИНЦ, рекомендуемые для опубликования результатов исследования, представленных в аналитическом эссе…………………………………………………………..

10

Образцы оформления литературы………………………………

12

Образец аналитического эссе…………………………………….

14



Введение

Данные методические указания предназначены для контроля самостоятельной работы по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» при подготовке магистрантов по направлению 080100.68 «Экономика».

Цель аналитического эссе заключается в обучении студентов:

- обобщениям метода наименьших квадратов и методу максимального правдоподобия для оценивания параметров эконометрических моделей, навыкам применения программных продуктов для построения эконометрических моделей;

- навыкам построения эконометрической модели в условиях мультиколлинеарности; умению применять нелинейную регрессию, преобразования переменных с целью улучшения спецификации модели;

- умению оценивать модели с бинарными зависимыми переменными, навыкам анализа панельных данных, владению приемами построения ARMA и ARIMA – моделей временных рядов;

- владению двух- и трехшаговым методами наименьших квавдратов для навыкам оценивания систем эконометрических уравнений;

- навыкам подготовки научной публикации.

Контроль самостоятельной работы магистрантов охватывает темы:

Тема 1. Классическая линейная модель множественной регрессии и обычный метод наименьших квадратов (МНК)

Тема 2. Обобщенный МНК. Оценивание параметров линейной модели множественной регрессии в условиях мультиколлинеарности.

Тема 3. Неопределенность при спецификации модели и выбор спецификации. Нелинейный МНК.

Тема 4. Оценивание параметров линейной модели множественной регрессии в условиях гетероскедастичности и автокорреляции в остатках регрессии.

Тема 5. Анализ моделей с качественными или цензурированными зависимыми переменными.

Тема 6. Основные модели панельных данных.

Тема 7. Прогнозирование на основе тренд-сезонных моделей и моделей адаптивных ожиданий.

Тема 8. Прогнозирование на основе моделей авторегрессии.

Тема 9. Методы оценивания параметров систем одновременных уравнений.

Методическими указаниями предусмотрена примерная тематика аналитических эссе. Группа магистрантов (2-3 человека), используя кресельный кейс-метод, подготавливает эссе и в электронной форме отправляет на проверку преподавателю вместе с файлом исходных данных в формате Excel для доработки и дальнейшего опубликования его результатов в научных периодических изданиях, апробации на научных конференциях различных уровней.

Рекомендуемая тематика аналитических эссе

1. Оценка зависимости (например, финансовой устойчивости, рентабельности, эффективности, доходности, производительности и т. д.) от ряда факторов (например, стоимости капитала, ресурсоотдачи, и т. д.) на основе эконометрического моделирования.

2. Эконометрический анализ эффективности (например, банковского, аграрного, промышленного сектора и т. п.) в РТ (ПФО,РФ).

3. Эконометрические методы оценки рисков потери устойчивости регионального развития.

4. Эконометрическое моделирование влияния элементов национального богатства РФ (РТ) на ВРП субъектов федерации (ВДС видов экономической деятельности).

5. Факторы позитивной оценки предпринимательской деятельности: сравнительный анализ.

6. Многофакторная регрессионная модель обеспечения инвестиционной привлекательности инновационной системы (банковского сектора, производственного сектора и т. п.) в РТ (РФ)

7. Эконометрическое моделирование инвестиционной привлекательности предприятия, (банковского учреждения, вида экономической деятельности, сектора экономики и т.п.)

8. Практическое применение моделей панельных данных ( либо моделей временных рядов, моделей с дискретными зависимыми переменными) в анализе кредитоспособности, ( либо эффективности инвестиций и т.п.)

9. Эконометрическое моделирование интегральных показателей регионального развития.

10. Использование моделей авторегрессии в анализе финансовых временных рядов (фьючерсов, валютных курсов, котировок ценных бумаг, портфельном анализе и т.п.)

11. Оценка конкурентоспособности инноваций на основе ридж-регрессии (моделей панельных данных, систем одновременных уравнений).

12. Использование бинарных зависимых переменных в моделировании кредитоспособности заемщиков.

13. Эконометрический анализ эффективности банковской системы в РФ на основе авторегрессии.

14. Эконометрический анализ функционирования сети банковских учреждений (розничной торговли и т. п.) на основе панельных данных.

15. Применение WLS – оценок в эконометрическом анализе зависимости ипотечных кредитов от среднедушевого дохода в РФ.

16. Прогнозирование среднедушевых денежных доходов населения на основе тренд-сезонных моделей.

17. Эконометрический анализ спроса на рынке розничного кредитования.

18. Применение гребневой регрессии в моделировании прибыли коммерческих банков Республики Татарстан.

19. Влияние инструментов рефинансирования ЦБ РФ на величину денежного агрегата М2: анализ панельных данных.

20. Применение нелинейной регрессии в анализе потребительского кредитования в России.

21. Анализ влияния внешнеторгового оборота и уровня инфляции на ВВП США, России, Японии и Китая на основе панельных данных.
Рекомендуемые источники аналитической информации

  1. Официальный сайт Центрального банка РФ (http://www.cbr.ru).

  2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru).

3. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (http://www.tatstat. gks.ru).

4. Официальный сайт Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (http://www.ahml.ru).

5. Официальный сайт раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» (http://www.e-disclosure.ru/).

6. Официальный сайт Агентства «Росбизнесконсалтинг» (http://www.rbc.ru).

7. Официальный сайт НИУ «Высшая школа экономики» (http://www.hse.ru/pubs.html).
Рекомендации для написания аналитического эссе

Эссе должно носить экспериментальный, а не обзорный характер. В нем должен найти четкое отражение авторский подход к решению исследуемой проблемы. Обязательны строгая последовательная логика изложения и эмпирические результаты.

В аналитическом эссе должны быть разделы:

1. Введение.

2. Материалы (или Объект) и методы исследований.

3. Результаты и их обсуждение.

4. Выводы (или Заключение).

5. Литература.

6. Приложения.

В разделе «Введение» необходимо выполнить аналитический обзор для обоснования выбора цели исследования, изложить цель эссе. Необходимо подчеркнуть оригинальность и практическую полезность исследования, ответив на вопрос: в чем заключается его новизна?

Раздел «Материалы и методы» содержит информацию об источниках и объектах выборочного наблюдения, размере выборки, методах эконометрического анализа, использованных для достижения цели исследования.

Раздел «Результаты и обсуждение» содержит ответ на вопрос: что было обнаружено в результате исследования? Необходимо изложить результаты моделирования, сравнение и обобщение спецификаций моделей в сводных таблицах, обсуждение результатов путем сравнения их показателей качества, экономической интерпретации.

Раздел «Заключение» содержит ответ на вопрос: какое значение имеет исследование для практики и для ее совершенствования? Необходимо сформулировать практикоориентированные выводы по результатам моделирования, обратить внимание на вопросы, не нашедшие отражения в данном эссе, но представляющие интерес для других исследователей в будущем.

Раздел «Литература» содержит список источников (не менее семи), который приводится в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2008 «Библиографическая ссылка». Не менее трех источников должны быть англоязычными. Каждый источник должен иметь ссылку в тексте в квадратных скобках с указанием номера в списке источников. Образцы оформления литературы приведены на странице 12.

Раздел «Приложение» содержит таблицы с моделями и результатами тестов, графики, импортированные из программных продуктов (если вы их не включили в раздел «Результаты и обсуждение»).

Эссе объемом не более двенадцати страниц должно быть набрано в текстовом редакторе Microsoft Word и оформлено в соответствии с требованиями: формат А4, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – полуторный; поля: левое – 30 мм; верхнее и нижнее – 20 мм; правое – 15 мм. Формулы помещаются в текст с использованием редактора формул Microsoft Equation. Рисунки должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия; на них должны быть ссылки в тексте эссе. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. Статистические и эконометрические расчеты должны быть выполнены с помощью любого статистчиеского или эконометрического пакета прикладных программ (Gretl, Statistika, Stata, E – Views), кроме Excel. Рекомендуется использовать свободно распространяемый эконометрический пакет программ Gretl. В выводах обязательно указывать единицы измерения полученных показателей.

Критерии оценки аналитического эссе преподавателем

Каждое эссе оценивается преподавателем и после устной защиты выставляется оценка. Формирование оценки происходит следующим образом:

Оценка «отлично» - выполнено в срок, в соответствии с рекомендуемыми разделами, аналитическим обзором и правильными расчетами, представлены спецификации нескольких моделей, правильная экономическая интерпретация результатов эконометрического моделирования, умение защитить результаты моделирования.

Оценка «хорошо» - выполнено, но не в срок, в соответствии с рекомендуемыми разделами, теоретическим обзором и небольшими ошибками в расчетах, спецификациях нескольких моделей, экономической интерпретации результатов эконометрического моделирования, умение защитить результаты моделирования.

Оценка «удовлетворительно» - частичное выполнение требований к разделам эссе, значимые ошибки в спецификациях, расчетах, выводах по моделям, слабая защита результатов моделирования.

Оценка «неудовлетворительно» - отсутствие аналитического обзора и структурирования по разделам, грубые ошибки в спецификациях, расчетах выполнение меньше половины исследования, неумение интерпретировать и защитить результаты моделирования.

Результаты эссе, выполненных на «отлично» и «хорошо» преподаватель может рекомендовать к опубликованию в научных периодических изданиях, к апробации на научных конференциях.

Вопросы для подготовки к защите аналитического эссе

  1. Запись классической линейной модели множественной регрессии в теоретическом и эмпирическом вариантах.

  2. Условия реализации обычного МНК. Теорема Гаусса – Маркова.

  3. Учет линейных ограничений в модели регрессии.

  4. Неоднородность в данных и учет структурных изменений в уравнении регрессии.

  5. Мультиколлинеарность факторов, её проявление, способы обнаружения и борьбы с нею.

  6. Обобщенный МНК и его свойства, теорема Айткена.

  7. Метод максимального правдоподобия.

  8. Исключение существенной переменной из регрессии и его последствия.

  9. Включение несущественной переменной в регрессионную модель и его последствия.

  10. Ошибки выбора формы модели и их последствия.

  11. Обнаружение гетероскедастичности.

  12. Устранение последствий гетероскедастичности с помощью взвешенного МНК.

  13. Тренд-сезонные модели ВР.

  14. Стационарные и нестационарные дискретные случайные процессы.

  15. Модели стационарные ВР и методы их построения.

  16. Модели нестационарных ВР и методы их построения.

  17. Модели с лаговыми зависимыми переменными и их особенности.

  18. Проблемы и методы оценивания линейных авторегрессионных моделей.

  19. Модели с лаговыми зависимыми переменными с автокоррелированными ошибками.

  20. Обобщенный МНК и его модификация в оценивании моделей с лаговыми зависимыми переменными.

  21. Метод инструментальных переменных в оценивании моделей с лаговыми зависимыми переменными.

  22. Оценивание параметров моделей бинарного выбора.

  23. Модели множественного выбора.

  24. Модели с цензурированными зависимыми переменными.

  25. Преимущества панельных данных. Однонаправленные и двунаправленные модели панельных данных.

  26. Качество подгонки моделей панельных данных.

  27. Тестирование гипотез, решающих проблему выбора моделей панельных данных.

  28. Проблема идентификации.

  29. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый МНК.

  30. Тестирование на экзогенность.


Периодические издания РИНЦ, рекомендуемые для опубликования результатов исследования, представленных в аналитическом эссе

  1. Молодой ученый (http://www.moluch.ru).

  2. Международный научно-исследовательский журнал (http://research-journal.org).

  3. Проблемы экономики (http://www.sputnikplus.ru).

  4. Экономика и управление: проблемы и решения (http://www.sciencelib.ru).

  5. Наука и мир (http://w-science.com).

  6. Путь науки (http://scienceway.ru).

  7. Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг (http://www.econ-services.ru).

  8. Управление корпоративными финансами (http://www.grebennikov.ru/finance.phtml#ukf).

  9. Вопросы экономических наук (http://www.sputnikplus.ru).

  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» icon«29» августа 2014 г. Вопросы для текущей аттестации по направлению...
Особенности эконометрического подхода анализа экономики. Примеры эконометрических исследований

Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» iconРабочая программа дисциплины Микроэкономика (продвинутый уровень)...
«Микроэкономика (продвинутый уровень)» является как углубление анализа тем, вошедших в курс «Микроэкономики (продвинутый уровень)»,...

Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» iconРабочая программа учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего профессионального образования...

Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» iconМетодические указания к выполнению лабораторной работы по курсу «Эконометрика»
Методические указания предназначены для студентов очной формы обучения специальности «Прикладная информатика (в менеджменте)», изучающих...

Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» iconРоссийской Федерации Алтайский филиал федерального государственного...
...

Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» iconУчебный план французский язык для профессионального общения. Продвинутый уровень (В2)
Курс подготовки слушателей по курсу Французский язык для профессионального общения. Продвинутый уровень рассчитан на 80 аудиторных...

Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» iconЭкзаменационные вопросы по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый...
Проблема преодоления диспропорций в развитии реального сектора российской экономики

Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» iconУчебно-методический комплекс дисциплины «Развитие мировой экономики...
«Развитие мировой экономики и международных экономических отношений (продвинутый уровень)»

Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» iconРабочая программа дисциплины Микроэкономика (продвинутый уровень)...
Целью освоения дисциплины является усвоения теоретического и практического материала по курсу «Микроэкономика (продвинутый уровень)»...

Методические рекомендации по дисциплине «Эконометрика (продвинутый уровень)» iconМетодическая разработка для проведения семинарских занятий по дисциплине...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский)...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную