Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла»






НазваниеДиссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла»
страница4/7
Дата публикации19.04.2015
Размер0.76 Mb.
ТипДиссертация
e.120-bal.ru > Экономика > Диссертация
1   2   3   4   5   6   7

Определение стадий жизненного цикла и анализ особенностей функционирования организаций.


На втором этапе анализа данных работа проводится без учета «отклонившихся» банков. Подобный подход позволяет нивелировать один из основных недостатков используемого на данном этапе метода кластеризации – «плохой обработке выбросов». В основе метода определения оптимального числа стадий лежит метод перебора по их количеству. Таким образом для каждого числа стадий было произведено разбиение, которое оценивалось на основе критериев, введенных во втором параграфе второй главы. Результаты проведенной оценки приведены на Рисунке 18. По горизонтальной оси указано число стадий жизненного цикла, как можно видеть, оно изменяется от 2 до 11, что соответствует возможным вариантам числа стадий, рассматриваемых в теоретических исследованиях (Рисунок 3). По вертикальной оси – значение критерия. В соответствии с введенными во втором параграфе главы 2 критериями необходимо провести его максимизацию. Из приведенного графика видно, что оптимальное количество стадий равно 5. Данный результат созвучен со многими теоретическими и эмпирическими исследованиями, такими как Миллер, Лестер, Дикенсон и др.

f:\загрузка_ss\my securisync\tanya\krit_final.png

Рис.18 Критерий определения количества стадий (01.10.2011)

Теперь рассмотрим полученные при оптимальном разбиении кластеры, чтобы показать, что каждый из них можно соотнести какой-либо стадии жизненного цикла.

В результате работы программы, после отсечения выбросов, осталось 279 банков. Для проведения испытания построенной системы диагностики выделим из рассматриваемой (обучающей) выборки один произвольный банк. Он не будет рассматриваться при проведении кластеризации. Для большей иллюстративности пусть это будет достаточно крупный банк «Дойче Банк», являющийся «дочкой» немецкого банка. Оставшиеся 278 банков были распределены по 5 кластерам следующим образом: 189, 44, 9, 28, 8. Срезы кластеров по параметрам приведены на Рисунке 19 и Рисунке 20.

f:\загрузка_ss\my securisync\tanya\3d245.png

Рис. 19. Полученные кластеры: срез по 2,4,5 параметрам (01.10.2011)

f:\загрузка_ss\my securisync\tanya\3d134.png

Рис. 20. Полученные кластеры: срез по 1,3,4 параметрам (01.10.2011)

Поскольку пространство параметров является непрерывным, а также в виду специфики используемого алгоритма кластеризации, для интерпретации полученных результатов и соотнесении отдельно взятого кластера с этапом жизненного цикла достаточно рассмотреть центры полученных кластеров. Координаты полученных центров приведены в Таблице 12. Под цифрами закодированы следующие параметры: 1 - активы банка, 2 - вложение в акции/чистые активы, 3 - привлеченные межбанковские кредиты /размещенные межбанковские кредиты, 4 - рентабельность активов и 5 - Чистый комиссионный доход/Чистый процентный доход.

Таб. 12. Центры полученных кластеров (01.10.2011).

Размер кластера

1

2

3

4

5

28

20 071 993,5

3,135

301,495

0,886

39,334

8

17 485 003,1

2,103

0,872

1,394

49,864

189

129 701 600,4

2,745

1345,255

0,993

46,907

9

405 384 553,3

3,071

15,336

1,125

42,773

44

74 746 727,5

3,343

6,760

0,965

37,368

Проранжируем имеющиеся центры кластеров по каждому параметру, результат приведен в Таблице 13.

Таб. 13. Ранговое распределение центров кластеров (01.10.2011).

№ параметра

1

2

3

4

5

Кластер

28

4

2

2

5

4

8

5

5

5

1

1

189

2

4

1

3

2

9

1

3

3

2

3

44

3

1

4

4

5

Рассмотрим каждый из параметров подробнее. Активы растут на протяжении всего жизненного цикла вплоть до спада. Это может быть подкреплено динамикой оборота организации, приведенной на Рисунке 21[8].
f:\study\вшэ\диссертация\май 2014\оборот.png

Рис.21. Динамика оборота в зависимости от стадии жизненного цикла.

Чем больше второй показатель, тем на большие риски идут банки. Динамика отношений предприятий к риску приведена на Рисунке 22 [8].

f:\study\вшэ\диссертация\май 2014\риск.png

Рис.22. Отношение предприятий к риску в зависимости от стадий жизненного цикла

Большое значение 3 параметра говорит о том, что банк является нетто-кредитором, у него есть резервы для повышения доходности. Часто нетто-кредиторами в последнее время выступают достаточно мелкие банки[19]. 4 параметр можно трактовать, как «качество управления», как правило, оно повышается с возрастом организации. Увеличение комиссионных доходов происходит тогда, когда банк уже занимает уверенные позиции на рынке, поэтому для становления и роста будет превалировать процентный доход, а, следовательно, показатель будет ниже. При упадке люди будут опасаться нести деньги в банк для долгосрочных процентных операций, в то время как осуществлению комиссионных это мешать не будет. Также в определении стадий может помочь Таблица 14[10].

Таб. 14. Значимые факторы роста в зависимости от стадии жизненного цикла


Суммируя все вышесказанное, получим Таблицу 15.

Таб. 15. Определение стадий ЖЦ для кластеров (01.10.2011).

№ параметра

1

2

3

4

5

Кластер

28

С

Р

Р

С

Р

8

У

У

У

У

У

189

З

З

З

З

2

9

В

В

В

В

3

44

Р

С

С

Р

С

Таким образом, мы получаем, что кластеру размером 189 соответствует стадия зрелости, 9 – возрождения, 8 – упадка, 44 – становления, а 28 – роста.

После того, как соответствие между кластерами и стадиями было установлено, вернемся к банку «Дойче Банк», который был оставлен для проверки на нем результатов. Для идентификации стадии жизненного цикла банка рассмотрим его положение в пространстве параметров и определим, к какому из центров кластеров данный банк ближе. Расстояния приведены в Таблице 16. Получилось, что «Дойче Банк» на 01.10.2011 находился на стадии «возрождение».

Таб. 16. Определение стадии ЖЦ банка

Кластер

Становление

Рост

Зрелость

Возрождение

Упадок

Расстояние

0.1476

0.1803

0.1362

0.0309

0.1657


Рассмотрим, что происходило с Дойче Банк в 2010, 2011, 2012 годах. Согласно [19] чистая прибыль Дойче Банка в 2010 году снизилась на 53%, а в сентябре 2011 за один месяц теряет 31 позицию согласно рейтингу ИИБ. Все это провоцирует смену состава топ-менеджмента. Уже в октябре банк возвращает 10 пунктов в медиарейтинге. По итогам 2012 года банк показал рост активов в 1,6 раза, что говорит о том, что банк действительно «возродился» после значительного спада и при анализе организации стадия его жизненного цикла была идентифицирована корректно.

1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconВопросы к государственному экзамену для магистров специальности «Прикладная информатика»
Жизненный цикл информационной системы: основные и вспомогательные процессы жизненного цикла, взаимосвязь между процессами жизненного...

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconВзаимосвязь жизненного цикла функциональной специализации и жизненного цикла города
Рис. Взаимосвязь жизненного цикла функциональной специализации и жизненного цикла города

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconЛекция управление финансовыми результатами компании в заключительной...
С определенной степенью условности эти показатели можно соотнести с целями функционирования компании на рынке на определенной стадии...

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconЛитература 62 Раздел II «Программа нормативно-технического и организационно-методического...
...

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconЦивилизация Древнего Египта
В основе создания непрерывного хозяйственного жизненного цикла лежал процесс ирригации. Поэтому государственная структура возникла...

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconТемы контрольных работ
Модели потребления: кейнсианская, жизненного цикла Модильяни, постоянного дохода Фридмана

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconРабочая учебная программа по дисциплине оценка жизненного цикла технических систем
Руководитель магистерской программы «Экономика организаций и отраслевых комплексов»

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconДиссертация на тему: «Анализ инвестиционной привлекательности регионов...
На тему: «Анализ инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации для размещения объектов жилой и коммерческой непроизводственной...

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconРоссийской федерации гоу впо московский государственный горный университет (мггу)
Системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного цикла промышленных изделий

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconКурсовая работа На тему: Анализ развития Административной реформы...
На тему: Анализ развития Административной реформы в Российской Федерации на основе комплексного мониторинга информационно-сетевых...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную