Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла»






НазваниеДиссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла»
страница3/7
Дата публикации19.04.2015
Размер0.76 Mb.
ТипДиссертация
e.120-bal.ru > Экономика > Диссертация
1   2   3   4   5   6   7

Выводы по второй главе:


Во второй главе исследования описана предлагаемая методология для анализа организации на основе жизненного цикла, построена математическая модель предметной области, разработаны и описаны двухэтапный метод кластеризации и двухшаговый метод отсечения, которые позволяют лучше учесть специфику жизненного цикла при анализе организаций. Также предложены критерии, позволяющие определить число стадий в жизненном цикле организации. Предлагается реализовать предложенные методы в виде системы диагностики организации. Разработана схема данных предметной области, которая содержит все необходимые данные для анализа организации, и при этом описывает требования для исходных данных, что позволяет использовать систему диагностики для анализа различных организаций.

ГЛАВА 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРАГНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (НА ПРИМЕРЕ БАНКОВ).

Для апробации предложенной методологии предлагается использовать российские банки. Данный выбор обусловлен в первую очередь большим объемом открытой по ним информации. Есть ряд работ, посвященных жизненным циклам банкам. Это теоретические работы Н.В. Самоукиной[13] и Э. П. Дувалова[14] и исследовательская работа А.С. Глотовой[15] об управлении ликвидностью на различных этапах жизненного цикла.

  1. Сбор данных и формирование исследовательской базы.

Достаточно большая часть информации по показателям банковского сектора является открытой, в связи с чем, ее можно найти в сети Интернет. Сначала был найден «Центр раскрытия корпоративной информации»[16], где содержится большое количество информации о банках, но главным образом представлены отчеты в различной форме. После некоторых поисков стало понятно, что наиболее удобной и информативной формой должны являться банковские рэнкинги. Рэнкинг (от англ. to rank — ранжировать) — это список любых объектов (например, компаний, стран, людей и т. п.), который можно упорядочить по любому из имеющихся ранжирующих показателей. В отличие от рейтинга, это не зафиксированная форма или методика расчета, а база данных для получения всех интересующих вариантов ранжирований исходного списка[17].

Рассмотрим наиболее купные из найденных источников.

  1. Информационное агентство "Финмаркет" [18].

Пример рэкингов с данного сайта приведен на Рисунке 6.



Рис.6. Рэкинги информационного агентства "Финмаркет".

Имеются данные всего по трем показателям. Из плюсов можно отметить возможность выбора периода, наличие экспорта в excel.

  1. «Информационное агентство «Банки.ру»[19]

Доступные параметры из данного источника приведены на Рисунке 7, а рэкинги на Рисунке 8.

Данный ресурс содержит большое количество параметров, позволяет выбрать даты с марта 2008, а также экспортировать данные в Excel. Этот источник сразу был взят на заметку, как возможный для получения данных.



Рис.7. Параметры доступные на сайте информационного агенства «Банки.ру»



Рис.8. Рэкинги с сайта информационного агенства «Банки.ру»

  1. КУАП. Финансовый анализ банков [20]

Как и на предыдущем ресурсе, в рэнкингах КУАП содержится достаточно большое количество параметров, приведенных на Рисунке 9. При этом можно отметить, что показатели более разносторонние. Также возможен выбор дат (для некоторых параметров с февраля 2004 года) и экспорт в Excel, пример рэкинга представлен на Рисунке 10.

f:\study\вшэ\диссертация\параметры_эд.jpg


Рис.9. Параметры доступные на сайте КУАП. Финансовый анализ банков.



Рис.10. Рэкинги КУАП. Финансовый анализ банков.

  1. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [21]

Данный источник оказался самым неудобным в работе, отсутствует возможность выбора дат, надо искать по архивам ранние файлы, нет экспорта в табличные форматы, рэнкинг представлен в формате ТОП-100, что существенно меньше, чем для других источников, рэкинг приведен на Рисунке 11.




Рис.11. Рэкинги рейтинговое агентство «Эксперт РА»

  1. Проект PieRate[22]

Пример рэкинга, представленный на данном сайте приведен на Рисунке 12.



Рис.12. Рэкинг проекта PieRate.

Как и в первом источнике, на фоне других вариантов, здесь очень мало параметров, кроме того данные доступны только с января 2012 года и отсутствует экспорт в какой-либо табличный формат.
Таким образом, выбор остановился между вторым и третьими источником. Из этих источников было получено по тестовой выгрузке в Excel. Сразу стало понятно, что получать данные с информационного агентства «Банки.ру» значительно дольше, так как каждая выгрузка требовала ввода captcha, Рисунок 13.



Рис.13. Captcha при загрузке с «Банки.ру»

Кроме неудобства получения данных, в данных с сайта КУАП был обнаружен существенный плюс – это наличие колонки «Рег. №», наличие которой позволило автоматизировать получение базы данных из множества собранных данных, сравнение приведено на Рисунке 14.



Рис.14. Сравнение файлов выгрузки с сайтов ИА «Банки.ру» и КУАП.

Суммируя все вышесказанное, в качестве источника данных был выбрана база с сайта КУАП.

Были собраны данные по следующим параметрам банков:

  1. Чистая прибыль

  2. Рентабельность активов

  3. Рентабельность капитала

  4. Чистая процентная маржа

  5. Доходность работающих активов

  6. Стоимость обязательств

  7. Чистый процентный доход

  8. Чистый комиссионный доход

  9. Отношение чистого комиссионного дохода к чистому процентному доходу

  10. Операционная эффективность

  11. Активы банка

  12. Кредиты юридическим лицам

  13. Кредиты физическим лицам

  14. Депозиты физических лиц

  15. Начисленные проценты/кредитный портфель

  16. Вложения в акции/активы

  17. Вложения в акции

  18. Число точек продаж банка

  19. Число банкоматов

  20. Число пластиковых карт

  21. Обороты по кассе/активы

  22. Поступления на корреляционный счет в центральном банке

  23. Поступления на корреляционный счет в центральном банке/активы

  24. Поступления межбанковских кредитов на внутреннем рынке

  25. Размещенные межбанковские кредиты на внутреннем рынке

  26. Привлеченные/размещенные межбанковские кредиты на внутреннем рынке

  27. Обороты по конверсии/ активы

  28. Норматив достаточности капитала

Всего было получено 826 файлов, каждый из которых имеет структуру, приведенную в Таблице 11:

Таб.11. Структура файлов данных с сайта КУАП.

Наименование параметра
















№ п/п (прошл.)

Рег. №

Название банка

Дата №1

Дата №2

Изменение, %

В ходе проверки скаченных файлов для трех параметров («Обороты по конверсии/активы», «Вложения в акции» и «Число пластиковых карт») были обнаружены ошибки в запросе к базе данных информационного ресурса, вследствие чего по ним отсутствовали значения параметров. В связи с этим, пришлось вручную копировать имеющиеся данные для всех вариантов дат по этим параметрам.

Так как данные были получены в неудобном для обработки формате: 826 отдельных файлов, а дальнейшее исследование предполагает наличие единой базы данных, с помощью запросов к которой можно получить различные требуемые срезы данных, то потребовалось создание дополнительной программы.

Данная программа, используя колонку данных «Рег №», смогла идентифицировать один и тот же банк в различных файлах, в результате чего установились связи между конкретными банками и значениями их параметров на конкретную дату.

От источника первоначально данные были получены в формате xls, в котором хранит данные программа MS Excel. Для проведения первичной обработки материала была сформирована база данных в формате accbd программы MS Access, также входящей в пакет MS Office. После проверки целостности данных исходная база была сконвертирована и загружена в SQL Server, обеспечивающий большее быстродействие на больших объемах данных. Эту базу для работы использовала программа, реализованная в среде Matlab.

При автоматическом формировании базы в формате accbd был обнаружен ряд ошибок в исходных данных, для исправления которых пришлось корректировать работу механизма конвертации. Например, при экспорте даты из источника данных, она отображалась с лишним символом «'» ('01.04.2011).

Так же возникала проблема при идентификации банков в исходных таблицах в виду различного написании наименований банка с одинаковыми «Рег. №», например, это мог быть лишний пробел, или точка в сокращении, что также привело к необходимости модификации программы формирования базы данных.

База данных была реализована в соответствии со схемой данных приведенной на Рисунке 5. Основной из них является таблица ParameterValue, в которой содержатся значения параметров, она приведена на Рисунке 15:



Рисунок 15. Пример данных в таблице ParameterValue.

Как видно на Рисунке 15, в этой таблице содержатся не непосредственно названия организаций и параметров, а их идентификаторы, чего требуют правила формирования баз данных. Соответственно есть другие таблицы, в которых указано, какой параметр или банковская организация соответствует идентификатору с таким номером.

В основной таблице значений параметров было сформировано 1 138 368 записей. Это значения 28 полученных параметров на различные даты для 1013 банков, по которым имелась информация.

  1. Подготовка данных: обработка параметров и «отсечение» и анализ отклонившихся организаций.

Для сокращения размерности анализируемого пространства параметров можно исключить зависимые переменные. Для выбора корректного метода оценки степени зависимости переменных необходимо определить характер распределения каждого параметра. Для проверки на нормальность распределения параметров произведем тест Колмогорова – Смирнова. На основе результатов теста можно сказать, что все имеющиеся данные не соответствуют нормальному распределению. Таким образом, в данном случае нельзя использовать наиболее распространенный коэффициент корреляции Пирсона, так как он оценивает тесноту связи между нормально распределенными переменными. В случае если одна из переменных не является нормально распределенной или измерена в порядковой шкале, можно использовать коэффициенты ранговой корреляции Спирмена или Кендала. Также как и коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент корреляции Спирмена принимает значения от -1 до 1, где -1 говорит о том, что последовательность рангов полностью противоположна, а 1 показывает, что они, наоборот, полностью совпадают. В качестве примера будем рассматривать параметры банков на 01.10.2011. Это позволит рассмотреть дальнейшую динамику банка, чтобы проверить результаты исследования. Результаты теста приведены в Приложении 3. При нулевой гипотезе: «Параметры a и b независимы», для многих параметров она будет отвергнута. При объеме выборок порядка 300-500 при уровне значимости 0.01 гипотеза о независимости будет отвергаться уже при размере коэффициента в 0.149 и 0.115 соответственно, и корреляция между a и b будет признаваться статистически значимой. (http://statexpert.org/articles/таблицы_критических_значений_статистических_критериев). Отметим, что отсутствие параметра с идентификатором 11 связано с технической стороной работы. При формировании базы данных из-за наличия лишнего пробела в названии параметра в некоторых файлах один и тот же параметр был записан под 2 разными идентификаторами. При нахождении ошибки, параметры были объединены, а 11 идентификатор остался пустым. Отсутствие 27, 28, 29 параметров связано с отсутствием данных на анализируемую дату. Из результатов видно, что остаются параметры с идентификаторами 1, 3, 14, 19, 25. Им соответствуют такие параметры, как активы банка, вложение в акции/чистые активы, привлеченные межбанковские кредиты/размещенные межбанковские кредиты, рентабельность активов и ЧКД/ЧПД соответственно.

Важным условием эффективной работы алгоритмов кластеризации является наличие значений всех указанных параметров для всех рассматриваемых наблюдений (банков). Для выполнения данного условия был произведен дополнительный отбор банков, рассматриваемых при проведении анализа.

Для дальнейшего анализа следует нормировать все параметры, участвующие в диагностике, это позволит добиться их соразмерности.

Используя двухшаговый метод отсечения отклонившихся организаций, предложенный во 2 параграфе 2 главы, получим, что из 293 отобранных организаций, 14 отклонены алгоритмом. Трехмерные срезы представлены на Рисунке 16 и Рисунке 17. Бордовым цветом изображены банки, отсеченные алгоритмом, а синим – оставшиеся.

f:\загрузка_ss\my securisync\tanya\ots235.png

Рис. 16. Отсеченные банки: срез по параметрам 2,3,5 (01.10.2011)

f:\загрузка_ss\my securisync\tanya\ots145.png

Рис. 17. Отсеченные банки: срез по параметрам 1,4,5 (01.10.2011)

Логично было бы выдвинуть следующую гипотезу: на текущем этапе должны быть исключены из дальнейшего анализа банки, находящиеся в переходных между стадиями жизненного цикла состояниях, а также крупные государственные банки.

Рассмотрим подробнее результаты работы метода отсечения отклонившихся организаций:

Крупные банки:

  1. СБЕРБАНК РОССИИ

  2. ВТБ

Отозваны лицензии на текущий момент:

  1. УИК-БАНК - отзыв лицензии (Дата 01.11.2011)

  2. ПВ-БАНК - отзыв лицензии (Дата 13.04.2012)

  3. МОЙ БАНК - отзыв лицензии (Дата 31.01.2014)

  4. ЗАПАДНЫЙ - отзыв лицензии (Дата 21.04.2014)

  5. ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК - отзыв лицензии (Дата 05.05.2014)

Нестабильная ситуация:

  1. МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК - В середине ноября 2011 года стало известно, что Центральный банк России выдал Мособлбанку предписание, ограничивающее на шесть месяцев приём вкладов от граждан, кроме акционеров банка. Однако Мособлбанк обошёл это решение и дарил собственные акции на символическую сумму каждому вкладчику. (http://www.vedomosti.ru/finance/news/1492591/sledstvennye_dejstviya_prohodyat_v_centralnom_ofise) В настоящее время проводится санация банка с помощью СМП Банка. (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6616335)

  2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК - В феврале 2011 г. Активизировалось уголовного дела по нецелевому использованию средств господдержки выделенных НРБ с целью санации АКБ «Российский Капитал». В 2011—2013 г. банк прошел через серию очень жестких и глубоких проверок со стороны ЦБ. (http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/4305/)

  3. ОФК БАНК – официальный сайт банка не работает, банк привлекался к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». (http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6557506)

  4. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК – в 2011 г. Были запущены проверки, которое проверяли участие РНКБ в сомнительных сделках и выводе активов из материнского Банка Москвы, в 2014 г.акции РНКБ приобрели два юрлица, принадлежащих правительству Крыма. РНКБ стал единственным российским банком на территории Крыма и Севастополя.

Особенности банков:

  1. ИНВЕСТРАСТБАНК – Особенностью банка является повышенная ликвидность. Примерно четверть активов постоянно размещена в кассе (преобладает) и на корсчете в ЦБ, еще 4% активов размещено в короткие межбанковские кредиты и ностро-остатки. На рынке МБК внутри месяца банк также в основном размещает средства (в умеренных объемах). (http://www.banki.ru/banks/bank/bank_itb/)

  2. РОСАВТОБАНК – кредитование юридических лиц

  3. ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ – моноофисный банк, единственный собственный банкомат банка находится в его головном офисе. Основные направления деятельности — вложения в ценные бумаги отечественных эмитентов.



1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconВопросы к государственному экзамену для магистров специальности «Прикладная информатика»
Жизненный цикл информационной системы: основные и вспомогательные процессы жизненного цикла, взаимосвязь между процессами жизненного...

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconВзаимосвязь жизненного цикла функциональной специализации и жизненного цикла города
Рис. Взаимосвязь жизненного цикла функциональной специализации и жизненного цикла города

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconЛекция управление финансовыми результатами компании в заключительной...
С определенной степенью условности эти показатели можно соотнести с целями функционирования компании на рынке на определенной стадии...

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconЛитература 62 Раздел II «Программа нормативно-технического и организационно-методического...
...

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconЦивилизация Древнего Египта
В основе создания непрерывного хозяйственного жизненного цикла лежал процесс ирригации. Поэтому государственная структура возникла...

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconТемы контрольных работ
Модели потребления: кейнсианская, жизненного цикла Модильяни, постоянного дохода Фридмана

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconРабочая учебная программа по дисциплине оценка жизненного цикла технических систем
Руководитель магистерской программы «Экономика организаций и отраслевых комплексов»

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconДиссертация на тему: «Анализ инвестиционной привлекательности регионов...
На тему: «Анализ инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации для размещения объектов жилой и коммерческой непроизводственной...

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconРоссийской федерации гоу впо московский государственный горный университет (мггу)
Системы автоматизированного проектирования и информационной поддержки жизненного цикла промышленных изделий

Диссертация на тему: «Анализ функционирования организации на основе жизненного цикла» iconКурсовая работа На тему: Анализ развития Административной реформы...
На тему: Анализ развития Административной реформы в Российской Федерации на основе комплексного мониторинга информационно-сетевых...






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную