Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования






НазваниеПрограмма дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
страница1/13
Дата публикации13.03.2015
Размер0.67 Mb.
ТипПрограмма дисциплины
e.120-bal.ru > Документы > Программа дисциплины
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Кафедра фондового рынка и рынка инвестиций факультета экономики

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг»


Правительство Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Факультет экономики

Департамент финансов

Кафедра фондового рынка и рынка инвестиций

Общеуниверситетский факультатив
Программа дисциплины
«Сценарный трейдинг»


Автор программы:

Тарасов Н.А., преподаватель кафедры фондового рынка и рынка инвестиций, natarasov@hse.ru

Одобрена на заседании кафедры фондового рынка и рынка инвестиций «___»_________ 2013 г.

Зав. кафедрой Н.И. Берзон _______________

(подпись)
Рекомендована секцией УМС «Конкретная экономика» «___»____________ 2013 г.

Председатель С.Н. Смирнов _______________

(подпись)
Утверждена Первым проректором НИУ ВШЭ «___»_____________2013 г.

Первый проректор В.В. Радаев _______________

(подпись)


Москва 2013

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

СОДЕРЖАНИЕ

1  Область применения и нормативные ссылки ………………………..……….…..………

3

2  Цели освоения дисциплины ………………………………………….……………..………

11

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины …..….

12

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы ……………..………….

14

5  Тематический план учебной дисциплины …………………….….….….…...….…..…….

16

6  Формы контроля учебного процесса ……………………………………..….….…………

21

7  Содержание дисциплины …………………………………..…….……….…………………

25

8  Образовательные технологии ……………………………………………….………………

30

9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации слушателя ……….………

32

10  Порядок формирования оценок по дисциплине …………………………….………….

33

11  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины …….…….…….

35

12  Материально-техническое обеспечение дисциплины ………………………….….…….

41

1   Область применения и нормативные ссылки


Научи человека ловить рыбу,

и он будет сыт всю жизнь.

Китайская мудрость

Настоящая программа учебной дисциплины «Сценарный трейдинг» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям слушателя и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности1.

1.1  Кому адресована программа

Программа предназначена для:

1) слушателей данной дисциплины (далее «Слушатели курса»), желающих приобрести практические навыки работы на финансовых рынках, набираемых из числа:

  • студентов специалитета НИУ ВШЭ всех специальностей и курсов;

  • студентов бакалавриата НИУ ВШЭ всех курсов и направлений подготовки;

  • студентов магистратуры НИУ ВШЭ всех курсов и направлений подготовки;

  • аспирантов НИУ ВШЭ всех форм подготовки, специальностей и лет обучения;

  • слушателей Подготовительного отделения магистратуры НИУ ВШЭ всех направлений подготовки;

2) сотрудников учебно-методических подразделений (деканатов, учебных частей, учебно-методических и методических кабинетов) НИУ ВШЭ, занимающихся составлением базовых и рабочих учебных планов, осуществляющих учёт учебной нагрузки и академической успеваемости, а также оформлением выпускных документов об образовании перечисленных выше категорий слушателей (далее «Сотрудники учебных частей»);

3) преподавателей НИУ ВШЭ, а также учебных ассистентов НИУ ВШЭ, ведущих данную дисциплину (далее «Преподаватель»);

4) сотрудников управления организации учебного процесса НИУ ВШЭ, занимающегося координацией учебной работы преподавателей, координацией работы со студентами, организационным сопровождением и контролем качества учебного процесса;

5) сотрудников методического управления НИУ ВШЭ, занимающегося методическим сопровождением учебного процесса;

6) сотрудников управления бухгалтерского учета и планово-финансового управления НИУ ВШЭ, осуществляющих планирование и учёт расходов на осуществление учебного процесса;

7) сотрудников департамента финансов факультета экономики и кафедры фондового рынка и рынка инвестиций, ответственных за оформление документов (гражданско-правового договора о возмездном оказании преподавательских услуг на условиях почасовой оплаты и актов выполненных работ) для начисления преподавателю соответствующих выплат.

1.2  Особенности программы

1. Факультатив не предполагает наличия у участников каких-либо специальных знаний и подготовки. Рассчитан на широкую аудиторию. Подойдёт как новичкам, так и профессионалам финансового рынка. Представляет интерес для потенциальных инвесторов. Способствует повышению инвестиционной культуры слушателей курса.

2. Факультатив является практикоориентированным учебным курсом по выбору для студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры (далее «Студенты»), аспирантов, а также слушателей Подготовительного отделения.

3. Факультатив построен как интерактивный тренировочный курс с интенсивной обратной связью (проверка домашних работ в нём занимает ключевое место).

4. Прототипом факультатива является полноценный трёхмесячный коммерческий Интернет-курс по трейдингу «Тирметод» («TIR-method»)2, лучший из известных автору курса.

5. Учебный курс состоит двух равных частей, предполагающих последовательное освоение двенадцати тем и выполнение двенадцати обязательных домашних заданий. Общая продолжительность курса – шесть учебных недель. Каждая пройденная тема и часть курса оценивается отдельно. По завершении занятий промежуточные оценки суммируются, и выставляется итоговая десятибалльная оценка (зачёт по дисциплине).

6. Вес успешно освоенной дисциплины в комплексной системе оценки знаний студентов – три кредитные единицы. Студенты, оформившие зачёт надлежащим образом (посредством проставления зачёта преподавателем в зачётной ведомости из своей учебной части), помимо кредитных единиц получают соответствующую запись в диплом.

7. Запись на факультатив производится пять раз в год отдельно на каждый учебный курс (отдельно в каждую учебную группу) с использованием следующих каналов оповещения:

  • объявления на портале НИУ ВШЭ в разделе «Общеуниверситетские факультативы» – http://www.hse.ru/org/hse/elective_courses/;

  • объявления на сайте департамента финансов факультета экономики –http://economics.hse.ru/defin/announcements/;

  • объявления на сайте кафедры фондового рынка и рынка инвестиций (далее «кафедра ФРРИ») – http://economics.hse.ru/defin/invest/news/;

  • объявления на сайте Учебного дилингового центра Высшей школы экономики (далее «УДЦ  ВШЭ») – http://www.hse.ru/org/hse/dpo/udc/news/;

  • Интернет-рассылка на электронные адреса лиц, ранее интересовавшихся сценарным трейдингом.

8. Для рационального использования рабочих мест в компьютерном классе (с учётом общей практики проведения курсов по выбору) помимо основного списка на 30 человек формируется резервный список слушателей курса на 10-15 человек. Слушатели из этого списка посещают занятия со своими компьютерами.

9. Допуск на занятия осуществляется строго по спискам с целью поддержания комфортных условий для обучения, а также для контроля оплаты труда преподавателя.

10. Слушателям курса, прежде чем, приступить к занятиям по сценарному трейдингу, необходимо в официально объявленные сроки (за 2-3 недели до начала занятий):

  • подать электронную заявку преподавателю по адресу natarasov@hse.ru;

  • согласовать посещение факультатива со своей учебной частью (подать письменное заявление о своём намерении посещать факультатив в свою учебную часть, прикрепить факультатив в свой учебный план);

  • прикрепить дисциплину ОУФ «Сценарный трейдинг» в свой учебный план в системе LMS3 (на сайте http://lms.hse.ru/).

11. Сотрудники учебных частей обязаны своевременно:

  • регистрировать заявления своих учащихся о намерении посещать факультатив;

  • по требованию своих учащихся выдавать зачётные ведомости для проставления преподавателем результатов промежуточного контроля и итоговой оценки.

12. Преподаватель обязан:

  • регистрировать все заявки на посещение курса, присланные в официально объявленные сроки;

  • своевременно формировать и публиковать на сайте УДЦ ВШЭ и в системе LMS списки учебных групп;

  • вести учёт успеваемости слушателей курса (текущий, промежуточный и итоговый контроль) в системе LMS, а также публиковать результаты на сайте УДЦ ВШЭ;

  • по требованию слушателей курса проставлять результаты промежуточного контроля и итоговую оценку в их зачётные ведомости.

13. Сотрудники управления организации учебного процесса, занятые координацией работы со студентами обязаны осуществлять контроль за своевременностью, правильностью и полнотой вносимых в систему LMS учётных данных о слушателях курса, а также за их соответствием учётным данным преподавателя.

14. Сотрудников департамента финансов факультета экономики и кафедры ФРРИ обязаны составлять акты выполненных работ на основании учётных данных системы LMS с поправкой на данные преподавателя.

1.3  Нормативные документы

Программа разработана в соответствии с:

федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения (2010);

образовательными стандартами высшего профессионального образования НИУ ВШЭ (ОС ВПО) разработанным по некоторым направлениям подготовки бакалавров и магистров (2010);

миссией, главной целью и основными принципами НИУ ВШЭ;

целями и задачами Фонда образовательных инноваций университета;

ключевыми направлениями и задачами развития учебно-научного департамента финансов факультета экономики НИУ ВШЭ;

специализацией и образовательными направлениями кафедры ФРРИ;

целями и задачами УДЦ  ВШЭ4;

регламентом планирования и организации дисциплин по выбору и факультативов (приказ ректора № 6.18.1-06/0508-01 от 05.08.2011 г.);

базовыми и рабочими учебными планами (далее «БУП-ы» и «РУП-ы») на 2013/2014 учебный год;

графиком учебного процесса университета на 2013/2014 учебный год;

установленными временем начала и окончания занятий в университете (приказ ректора № 6.18.1-13/2607-01 от 26.07.2011 г.);

таблицей соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе (приложение № 2 к приказу ректора № 1002 от 17.06.2002 г.);

положением об организации контроля знаний (решение учёного совета университета, протокол № 26 от 24.06.2011 г.);

положениями новой кадровой политики в отношении конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава, реализуемая с 2013/2014 учебного года;

нормами времени для расчёта объёма учебной работы профессорско-преподавательского состава ГУ-ВШЭ от 04.06.2004 г.;

размерами почасовой оплаты труда для использования в договорах возмездного оказания преподавательских услуг (приказ НИУ ВШЭ № 6.18.1-06/2712-03 от 27.12.2012).

1.4  Дисциплины-аналоги, читаемые в университете

Международный институт экономики и финансов НИУ ВШЭ и Лондонской школы экономики и политических наук, далее «МИЭФ»:

  1. факультатив «Практический трейдинг», читаемый в МИЭФ в рамках подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика» с пятью специализациями («Экономика», «Экономика и менеджмент», «Экономика и финансы», «Бухгалтерский учёт и финансы», «Банковское дело и финансы»), 2 курс, 3 и 4 модуль, в 2012-2013 учебном году, 3 кредитных единицы;

  2. факультатив «Алгоритмический трейдинг», читаемый в МИЭФ в рамках подготовки бакалавров по направлению 080100.62 «Экономика» с пятью специализациями («Экономика», «Экономика и менеджмент», «Экономика и финансы», «Бухгалтерский учёт и финансы», «Банковское дело и финансы»), 2 курс, 3 и 4 модуль, в 2012-2013 учебном году, 3 кредитных единицы. 

    1.  Зачем университету нужен факультатив «Сценарный трейдинг»

1. Курс даёт возможность пройти ускоренный биржевой учебный практикум студентам и аспирантам любых, в том числе непрофильных специальностей, а также слушателям Подготовительного отделения магистратуры НИУ ВШЭ. Способствует расширению кругозора и профессиональной ориентации слушателей курса. Знакомит с насущными проблемами трейдинга и способами их решения. Помогает при выборе дальнейшей специализации, а также курсов по выбору и других факультативов.

2. Разработав в 2012 году этот учебный курс, кафедра ФРРИ, фактически откликнулась на многочисленные запросы со стороны потенциальных и действительных студентов кафедры, факультета экономики и университета в целом на обучение практическому трейдингу. Тем самым кафедра ФРРИ заметно продвинулась в сторону развития и углубления специальных профессиональных навыков и компетенций в такой основополагающей области реальной биржевой деятельности, как трейдинг, ещё больше укрепила свою конкурентоспособность.

3. За первый год факультатив доказал свою востребованность5. В 2012-2013 учебном году на новый факультатив по сценарному трейдингу записалось 148 человек с 14-ти факультетов и из 4-х институтов НИУ ВШЭ. В подавляющем большинстве (38,5%) это были студенты факультета экономики. Вдвое меньше (18,9%) было слушателей подготовительного отделения магистратуры. 11,5% - студенты факультета мировой экономики и мировой политики. 6,1% - студенты факультета бизнес-информатики. 4,7% - студенты факультета менеджмента. Таким образом, основную часть (80%) всех слушателей сформировала группа из пяти факультетов.

Несмотря на то, что записавшихся на занятия было почти полторы сотни человек, к посещению занятий приступило только сто человек (67,6%). Три человека воспользовались возможностью осваивать курс в удобное для себя время и посещали занятия в разные модули. 71 человек успешно справился с учебной программой и получил зачёт. 50 из них - "отличники", 11 - "хорошисты".

4. На основе данного курса УДЦ  ВШЭ, мог бы приступить к созданию целой серии самостоятельных учебных практикумов, соответствующих его образовательному профилю. К примеру, на платформе УДЦ ВШЭ можно открыть одноимённый коммерческий курс, адресовав его другим категориям граждан и сторонним организациям, желающим освоить тонкости сценарной торговли. Несомненно, для реализации этих возможностей многое ещё нужно сделать. Прежде всего, решить финансово-организационные вопросы6.

1.6  Конкурентные преимущества учебного курса

1. Курс имеет статус общеуниверситетского факультатива, рассчитан на широкий круг слушателей, независимо от направления их подготовки и текущей специализации. По этой причине курс не требует согласования с БУП-ами и РУП-ами НИУ ВШЭ.

2. Курс является самодостаточным и не требует от его слушателей специальных знаний и специальной предварительной подготовки.

3. Курс практикоориентирован: одна четверть курса – это лекции (12 часов), другая четверть – интерактивные практические занятия на компьютерах (12 часов). Половина учебного времени отводится на внеаудиторные тренировки и выполнение домашних работ (самостоятельная работа 24 академических часа).

4. Продолжительность курса всего шесть учебных недель (шесть аудиторных занятий).

5. Курс предусматривает выполнение двенадцати обязательных практических заданий по одному на каждую тему, необходимые для развития их практических навыков и компетенций. В результате работы над их выполнением слушатели должны оформить и сдать на проверку преподавателю двенадцать иллюстрированных отчётов (домашних работ) в формате Word-документов. Не смотря на пользу самостоятельной работы (домашних тренировок), уровень сложности заданий таков, что при наличии определённого опыта и сноровки, слушатели способны справиться с подавляющим большинством заданий, оформить соответствующие отчёты и выслать их на проверку преподавателю непосредственно на занятиях в компьютерном классе, во время проведения практических аудиторных занятий.

6. Курс читается круглогодично (пять раза в году). Поэтому слушатели могут освоить его в удобное для себя время, исходя из своей индивидуальной учебной нагрузки. Посещение курса с разными потоками (освоение разных частей факультатива в составе разных учебных групп) не возбраняется.

1.7  Преимущества сценарного трейдинга

  • схема управления через прогнозируемое будущее, дающее концептуальное превосходство перед традиционными схемами управления по возмущению и/ или отклонению, обладающих неустранимым запаздыванием и, как следствие, крайней неустойчивостью и общей неэффективностью управления;

  • метод предельно формализован и унифицирован;

  • метод универсален и гибок;

  • малая трудоёмкость и быстрота действий;

  • рациональность в оценках и принятии решений;

  • невозможность полной автоматизации (роботизации);

  • метод прост и воспроизводим на любых биржевых рынках (фондовом, индексном, сырьевом, валютном, фьючерсном и опционном, отечественном и международном);

  • метод универсален, поэтому пригоден для анализа временных (исторических) рядов не только финансовой природы;

  • метод пригоден для анализа нерегулярных (неполных) исторических данных;

  • новизна и историческая преемственность.

1.8  Особенности учебного курса

  • новизна и актуальность метода;

  • ориентированность на формирование полноценных профессиональных компетенций;

  • последовательность, простота и доступность учебного материала (двенадцать последовательных взаимосвязанных шагов);

  • компьютеризованный интерактивный тренинг, опирающийся на использование двух специализированных компьютерных программ (MetaTrader и ForexTester2), оснащённых специальными пакетами для сценарного трейдинга, позволяет слушателям практиковаться не только во время аудиторных практических занятий, но и дома, а также спустя неограниченный период времени после завершения курса;

  • в доступной форме даются теоретические представления о непредсказуемой (случайной) природе биржевых процессов и логнормальном характере биржевых колебаний (теория геометрического броуновского движения);

  • рассматриваются вопросы, традиционно не освещаемые даже на спецкурсах по финансам и теории вероятностей;

  • программа дисциплины переработана с учётом опыта первого года преподавания (добавлено введение в биржевое дело и существенно расширен блок практических тренировок за счёт ускоренного освоения базовых элементов сценарного трейдинга).

1.9  Автор программы

Тарасов Николай Александрович, преподаватель кафедры ФРРИ, аналитик УДЦ ВШЭ, трейдер-практик, профессионально занимается поиском и самостоятельной разработкой устойчивых торговых систем с 2004 года, имеет опыт банковской и финансовой деятельности. Имеет техническое, экономическое и управленческое образование:

1) Уральский Политехнический Институт имени С.М. Кирова (УПИ, Екатеринбург), сейчас Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ, Екатеринбург) – 1993, диплом о высшем образовании с отличием, специальность «Ядерно-химическая технология», инженер-технолог;

2) Всероссийский Заочный Финансово-Экономический Институт (ВЗФЭИ, Москва), сейчас входит в состав Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации (ФУ, Москва) – 1997, диплом о высшем образовании с отличием, специальность «Финансы и кредит», специализация «Банки и банковская деятельность», экономист;

3) Открытый университет (ОУ, Милтон-Кинс, Великобритания) совместно с Международным Институтом Менеджмента ЛИНК (МИМ ЛИНК, Московская обл., г. Жуковский) – 2004, программа «Профессиональный сертификат по менеджменту», модули BZR643 «Управление финансами и информацией» и BZR644 «Управление качеством»;

4) Институт переподготовки кадров Уральского Государственного Технического Университета (УГТУ-УПИ, Екатеринбург) сейчас Институт переподготовки и повышения квалификации УрФУ (ИППК УрФУ, Екатеринбург) – 2004, повышение квалификации по программе «Маркетинг и финансы»;

5) Подготовительное отделение магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ, Москва) – 2012, повышение квалификации по программе «Экономика» (микроэкономика, макроэкономика, финансовая экономика, институциональная экономика и английский язык).

1.10  Теоретико-методологические основы программы

В основу сценарного трейдинга положено три ключевых элемента, воспроизведённых и принципиально модифицированных автором программы [2], [3], [38] и [40]:

  • «Тирметод» («TIR–method») – коммерческая разработка группы российских трейдеров с закрытым алгоритмом [13] и [53],

  • «Тактика Адверза» («Tactica Adverse») – некоммерческая разработка другой группы российских трейдеров с открытым алгоритмом [14], [50] и [51],

  • «Математика Мюррея» («Murrey Math») – американская коммерческая разработка с закрытым алгоритмом [15] и [43].

А также:

  • теория геометрического броуновского движения [30], [23, гл.12], [44], [4] и [41];

  • теория дифракции волн [31], [4] и [24].
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Введение в высокочастотный финансовый диапазон, алгоритмический трейдинг и основные торговые стратегии 19

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Программа дисциплины «Сценарный трейдинг» Правительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования iconПравительство Российской Федерации Федеральное государственное автономное...
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную