Закончившийся






НазваниеЗакончившийся
страница9/10
Дата публикации26.06.2016
Размер0.91 Mb.
ТипЗакон
e.120-bal.ru > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Риск ликвидности
Риск ликвидности возникает при несовпадении сроков востребования по активным операциям со сроками погашения по пассивным операциям. Банк подвержен риску в связи с ежедневным востребованием имеющихся денежных средств на счетах депозитов овернайт, текущих счетах, при наступлении срока погашения депозитов, кредитов, гарантий, маржинальным и другим требованиям по производным финансовым инструментам, расчеты по которым производятся денежными средствами. Банк обеспечивает денежные средства на случай необходимости покрытия всех вышеуказанных требований.

Ниже представлена позиция Банка по ликвидности на 31 декабря 2006 года:





До востре-

бования и менее 1 месяца

От 1 до 6 месяцев

От 6

до 12 месяцев

Более

1 года

С неопре-

делен-

ным сроком

Итого

Активы

Денежные средства и их эквиваленты

336448













336448

Обязательные резервы на счетах в Банке России













27982

27982

Средства в других банках




20183










20183

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток










80699




80699

Кредиты и дебиторская задолженность

5307

82535

71618

73242




232702

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи




330426

79052







409478

Инвестиции













25

25

Прочие активы

1122













1122

Налоговый актив













4159

4159

Основные средства













4163

4163

Активы, включенные в группы выбытия, классифицируемые как "удерживаемые для продажи"
















0






















Итого активы

342877

433144

150670

153941

36329

1116961




Средства других банков
















0

Средства клиентов

703305













703305

Выпущенные долговые ценные бумаги

36875

108909

50937







196721

Резерв под обязательства условного характера










1783




1783

Налоговое обязательство

0

0

0

0

0

0

Прочие обязательства

7519













7519






















Итого обязательства

747699

108909

50937

1783




909328






















Чистый разрыв ликвидности 2006 год

-404822

324235

99733

152158

36329

207633


Совокупный разрыв ликвидности на 31 декабря 2006 года

-404822

-80587

19146

171304

207633




Чистый разрыв ликвидности 2005 год

40898

77687

76160

0

12984

207729

Совокупный разрыв ликвидности на 31 декабря 2005 года

40 898

118 585

194 745

194 745

207 729

 





















1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Закончившийся iconОтчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Закончившийся iconИнвестиционный Банк «финам»
Отчет об изменениях в составе собственных средств акционеров за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. 8






При копировании материала укажите ссылку © 2016
контакты
e.120-bal.ru
..На главную